2015выпуск C0154-56
Построение однопараметрического полосового осциллятора из двухбарного моментума
Эта архивная статья заново собирает ограниченный универсальный осциллятор из отбеленного моментума и однопараметрического IIR-сглаживателя второго порядка, затем подключает противоположные правила пересечения нуля, чтобы один и тот же ряд можно было читать как краткосрочную контртрендовую базу или как более долгосрочную трендовую базу.
- Построение начинается с рыночных наблюдений, рассматриваемых как окрашенный шум, который сохраняет память; отбеленный моментум используется как высокочастотный вход.
- Одно значение bandedge, в одной формуле опубликованное равным 20, управляет IIR-сглаживателем второго порядка, коэффициенты которого используют константу 1.414 и угол полуоборота 180.
- Автоматическая регулировка усиления удерживает осциллятор в замкнутом интервале от -1 до +1, ослабляя неиспользованный пик коэффициентом 0.991 перед тем, как использовать его как нормализатор.
- Один и тот же ограниченный ряд поддерживает контртрендовое правило пересечения нуля, трендовое правило пересечения нуля, флаги сканера на любом пересечении, а также и числовую функцию, и отрисованный индикатор.
Окрашенный шум и отбеленный моментум
Построение мотивировано тем, что рыночные наблюдения рассматриваются как окрашенный шум, который сохраняет память, а не как некоррелированные остатки.
Отбеленный моментум — это двухбарная разность закрытий, масштабированная на одну вторую, используемая как высокочастотный вход сглаживателя. Осциллятор формируется как эта двухбарная разность закрытий, делённая на два, после чего ряд пропускается через рекурсивный сглаживатель второго порядка.
Один bandedge в IIR-сглаживателе второго порядка
Bandedge — это единственный вход частоты-длины, который задаёт, насколько быстро реагирует двухполюсный сглаживатель. Одна опубликованная формула фиксирует этот вход равным 20.
IIR-сглаживатель второго порядка — это рекурсивный фильтр с двумя лагами, текущее значение которого зависит от последнего отбеленного входа и двух предыдущих выходов. Коэффициенты сглаживателя вычисляются из bandedge с константой 1.414 и углом полуоборота 180, затем собираются в обновление с двумя лагами.
Автоматическая регулировка усиления
Автоматическая регулировка усиления — это огибающая затухающего пика, которая перемасштабирует отфильтрованный ряд в фиксированный числовой диапазон. Она описывается как удержание осциллятора внутри замкнутого интервала от -1 до +1.
Если текущая величина отфильтрованного сигнала не превышает сохранённый пик, этот пик затухает с коэффициентом 0.991, прежде чем использоваться как нормализатор. Результат — универсальный осциллятор: ограниченный ряд полосового типа, полученный сглаживанием отбеленных изменений цены и последующей нормализацией результата.
Противоположные правила пересечения нуля на одном ряде
Правило пересечения нуля — это прогноз, который берётся, когда осциллятор проходит через ноль снизу или сверху.
Краткосрочная контртрендовая база открывает лонг при пересечении ниже нуля и шорт при пересечении выше нуля. Более долгосрочная трендовая база открывает лонг при пересечении выше нуля и выходит или разворачивается при пересечении ниже нуля.
Логика сканера помечает символ, когда осциллятор пересекает ноль в любом направлении. Один и тот же ряд оформлен и как числовая функция, возвращающая значения осциллятора, и как отрисованный индикатор.
Дневной график RTN с универсальным осциллятором периода 20
Оцифровано с растра Figure 4 AmiBroker (RTN Daily, Universal(20)=1.0000). По оси x — привязки к концам месяцев; значения по y приблизительные, поскольку исходник не печатает числовой ряд. Осциллятор уже нормализован автоматической регулировкой усиления (AGC) примерно к −1…+1.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1994Построение полосового фильтра, согласованного с циклом, из пары фильтров нижних частот
- 2008Банк полосовых фильтров для построения доминантного цикла
- 2010Постройте детектор полосового фильтра, циклического и трендового режимов
- 2015Построение однопараметрического полосового осциллятора из двухбарного моментума
- 2015Циклические модели на полосовом фильтре не обещают определённости
- 2016Построение полосового фильтра Super Passband на двух экспоненциальных сглаживаниях
- 2017Свинговое окно из трёх флагов со срединной точкой bandpass
- 2019Построение циклической волны ряда Фурье из трёх гармоник
- 2019Зафиксируйте полосу, возьмите короткое опережение, затем отсеките пустые показания