Построение двухконцевых скользящих средних JSA

В среднее входят только две цены

JSA — это скользящее среднее по двум концевым точкам, равное середине между первой и последней ценами в выбранном lookback. Это не взвешенная смесь внутренних наблюдений.

Якорное окно или скользящее окно

Один и тот же ценовой путь можно усреднять в якорном окне, которое сохраняет каждое наблюдение с первого бара, или в скользящем окне, которое держит только фиксированную недавнюю длину. Якорное окно удерживает фиксированное первое наблюдение и включает каждую последующую цену по мере поступления новых баров. Скользящее окно отбрасывает самое старое наблюдение, когда добавляется новая цена.

Движение на сконструированном развороте

На сконструированной траектории всплеска и разворота JSA поднимается дальше на резком росте и опускается дальше на резком снижении, чем показанные рядом простое, линейное и экспоненциальное средние.

Когда ряд якорный и последняя цена не изменилась относительно предыдущего бара, JSA не меняется, тогда как простое, линейное и экспоненциальное средние могут продолжать двигаться, потому что сохраняют внутреннюю историю. Якорное JSA всегда движется в ту же сторону, что и последнее изменение цены, и может развернуться вместе с ценой, пока остальные средние ещё растут из накопленной инерции.

Нулевой старт и цена, которая возвращается

Если первое наблюдение закреплено на нуле, заданное процентное изменение последней цены даёт такое же процентное изменение JSA, JSA равно половине текущей цены, а его среднее и стандартное отклонение равны половине соответствующих величин ценового ряда. Если ряд якорный, цена, которая появляется снова позже, отображается в то же индексное значение JSA, что и при более раннем вхождении.

Чувствительность остаётся в концевых точках

Добавление новых наблюдений не снижает чувствительность якорного JSA, потому что построение использует только первую и последнюю точки. Чтобы снизить чувствительность, нужны двойное сглаживание — второй проход усреднения, применённый к ряду JSA, — или crawling-peg, который подставляет краткосрочное среднее вместо одной или обеих концевых точек.

Простое, линейное и экспоненциальное средние характеризуются как достаточные, когда изменения цены малы и как правило однонаправленны, тогда как среднее по двум концевым точкам характеризуется как более быстро построенный компаратор, когда изменения цены резкие и крупные.