Построение эквивалентных по дивергенции индекса относительной силы и стохастических осцилляторов

Конструкционный аудит

Наложенные формулы индекса относительной силы и стохастического осциллятора можно проверить аудитом до того, как по ним читать дивергенцию цена–индикатор. Два индикатора эквивалентны по дивергенции, когда функция с положительной производной получает один ряд из другого, потому что такое отображение не может обратить порядок последовательных максимумов и минимумов.

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, чтобы рассматривать рабочее пространство как конструкционный аудит: доказать, какие формулы являются строго возрастающими переписываниями друг друга, оставить одного представителя на семейство для чтения дивергенции и денормировать ограниченный осциллятор только тогда, когда его нужно сочетать с неограниченной мерой. Эта рамка — редакторская и не приписывается архиву.

Что означает эквивалентность по дивергенции

Строго возрастающее отображение — это преобразование, производная которого всюду положительна. Оно переписывает одну формулу осциллятора в другую, сохраняя порядок точек разворота. Эквивалентность по дивергенции — вытекающее из этого конструкционное отношение: последовательные максимумы и минимумы не могут обратиться, поэтому пара не может образовать противоположные паттерны точек разворота.

Пиковая дивергенция между двумя индикаторами — один из трёх случаев точек разворота: один растёт, а другой падает; один остаётся плоским, а другой падает; или один растёт, а другой остаётся плоским. Донная дивергенция использует три пары противоположных направлений. Дивергенция цена–индикатор — то же несовпадение, при котором один ряд ставит более высокий или более низкий экстремум, а другой — противоположный экстремум, либо один плоский, а другой нет.

Семейство индекса относительной силы

k-периодный индекс относительной силы сводится к 100, умноженному на среднее восходящее закрытие, делённое на сумму среднего восходящего закрытия и среднего нисходящего закрытия. Он фиксирует долю роста в суммарном движении от закрытия к закрытию на этом lookback.

Знаковый осциллятор, построенный из тех же среднего восходящего закрытия и среднего нисходящего закрытия, равен удвоенному индексу относительной силы с тем же lookback минус 100. Это переписывание — строго возрастающее отображение с производной 2, поэтому пара не может дать дивергенцию. Редакторски одного из двух достаточно как представителя семейства для чтения дивергенции.

Семейство стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор помещает закрытие внутрь диапазона от highest-high до lowest-low заданного lookback, при желании после короткого сглаживания скользящей средней. Быстрый стохастик percent-K за k периодов и инвертированный осциллятор диапазона high-low с тем же lookback отличаются постоянным сдвигом на 100.

Постоянный сдвиг строго возрастает, поэтому оба эквивалентны по дивергенции. Редакторски оставьте одного представителя и из этого семейства.

Когда ограниченный осциллятор нужно денормировать

Отображение, которое переводит значение x с единичного интервала в one over (1 minus x) minus one over x, строго возрастает. Оно превращает ограниченный осциллятор в денормированный осциллятор — неограниченный аналог, сохраняющий тот же характер дивергенции.

Применение этого отображения к 14-периодному индексу относительной силы, масштабированному на единичный интервал, переводит границы 30 и 70 примерно в -1.90476 и 1.90476. Пересечение 50 на исходном ряде совпадает с пересечением нуля на неограниченном ряде. Та же конструкция на 5-and-3-периодном стохастическом осцилляторе отображает уровни 20 и 80 в -3.75 и 3.75. Ограниченный и неограниченный графики могут выглядеть по-разному и при этом не показывать взаимной дивергенции.

Сложение всё ещё ограниченного осциллятора с неограниченным — слабая конструкция в экстремальных движениях, потому что неограниченный член может доминировать по величине. Предварительная денормировка сохраняет сочетаемость обоих членов и при этом сохраняет дивергенцию. Редакторски этот шаг оправдан только тогда, когда ограниченный осциллятор нужно сочетать с неограниченной мерой.

Почему корреляция — неверная проверка

Коэффициент корреляции — слабая проверка того, дают ли два индикатора одинаковые чтения дивергенции. Классификация формул по отношению строгого возрастания — прямая конструкционная проверка.