Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода

Что фиксирует скользящая средняя

Средняя упорядоченных закрытий при любом lookback и любом линейном или экспоненциальном затухании этих закрытий только локализует историю ряда. Сама по себе она не задаёт будущего направления. Без дополнительных входов эта скользящая средняя описывает лишь уже наблюдавшийся путь на выбранном lookback.

Lookback — это фиксированное число баров, чьи закрытия, абсолютные изменения и объёмы затем входят в два вектора весов. Пока эти дополнительные ряды не записаны, средняя остаётся записью истории, а не утверждением о будущем направлении.

Как размер хода и объём входят в веса

Направленное показание средней считается возможным только после того, как в веса записан дополнительный ряд, способный опережать цену, например размер хода или объём.

Средняя, скорректированная на ход, делит абсолютное изменение close-to-close каждого бара на сумму этих абсолютных изменений на lookback, включая изменение к первому закрытию lookback от предшествующего закрытия вне окна, затем суммирует произведения закрытий на эти доли.

Отдельная средняя, скорректированная на объём, делит объём каждого бара на сумму объёма на том же lookback и суммирует произведения закрытий на эти доли. Volume-price analysis в этой конструкции использует объём, сопровождающий каждое изменение close-to-close, чтобы повысить или понизить долю этого бара в средней.

combined-volume-move-average — это арифметическое среднее средней, скорректированной на ход, и средней, скорректированной на объём. После того как размер хода и объём записаны в веса, эта построенная линия и есть трендовый фильтр, которым отделяют направленную устойчивость от шума.

Равные веса хода и сконструированные траектории

Если последовательные абсолютные изменения цены одинаковы, веса хода равны, поэтому средняя, скорректированная на ход, совпадает с простой средней, и изменить тайминг или форму могут только объёмные веса.

На сконструированной траектории, где объём достигает дна на ценовых пиках и впадинах и вершины, когда цена пересекает середину, комбинированная линия разворачивается после впадины и после пика раньше, чем линия только по ходу, и проходит более гладкий путь, чем линия только по ходу или простая средняя.

На сконструированной траектории, где экстремумы объёма совпадают с экстремумами цены, комбинированная линия имеет большую амплитуду, чем линия только по ходу, и меняется быстрее, чем линия только по ходу или простая средняя.

Как объём повышает или понижает долю бара

Большое однонаправленное изменение на высоком объёме получает больший вес, чем большое изменение на низком объёме. Импульс на низком объёме, который затем разворачивается на высоком объёме, в комбинированной средней ослабляется.

Затухающий объём к экстремуму диапазона представлен как согласующийся с пребыванием внутри диапазона, а растущий объём к экстремуму — как основание для того, чтобы комбинированная линия реагировала быстрее, если ход продолжится или диапазон будет пробит.