Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
39 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C031-5

Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения

Инвертируйте пару простых скользящих средних на 20 и 30 баров в theoreticalCrossingValue, затем сохраните пересечение закрытия или осциллятора с этим значением как nextBarHypothesis. Держите confirmedCrossover на отдельных часах, чтобы сигнал можно было оценивать, фильтровать и суммировать по вселенной котировок.

  • Пара dualLookbackPair из простых скользящих средних на 20 и 30 баров может быть инвертирована в theoreticalCrossingValue — восстановленное значение, при котором две средние встретились бы.
  • nextBarHypothesis сохраняется, когда закрытие или осциллятор пересекает это значение встречи; нисходящий и восходящий знаки задаются тем, какой ряд пересекает другой снизу вверх.
  • confirmedCrossover — это более позднее событие пересечения средней со средней, которое ведётся на отдельных часах, чтобы гипотезу можно было оценить, а не только нарисовать.
  • extremeMoveFilter, трёхбаровое правило раннего предупреждения, stochasticAverageVariant и сводка compositeMarketShare сохраняют ту же конструкцию пригодной как оцениваемый прогноз.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовStochastic oscillator170 разборовMoving average449 разборов

Инвертируйте двойной lookback в значение встречи

Исторический рабочий процесс вычисляет dualLookbackPair: более короткое простое скользящее среднее по 20 закрытиям и более длинное простое скользящее среднее по 30 закрытиям.

Теоретическое значение встречи формируется из этих двух средних и их lookback. Это показание — theoreticalCrossingValue, восстановленное закрытие, при котором более короткая и более длинная простые скользящие средние встретились бы.

Сохраните гипотезу следующего бара

Закрытие, которое пересекает theoreticalCrossingValue, сохраняется как nextBarHypothesis — кандидат на пересечение средних на следующей сессии.

Нисходящая гипотеза фиксируется, когда теоретическое значение встречи пересекает закрытие снизу вверх. Восходящая гипотеза фиксируется, когда закрытие пересекает теоретическое значение встречи снизу вверх.

Держите подтверждение на отдельных часах

Подтверждение определяется отдельно от гипотезы. Нисходящий confirmedCrossover — это пересечение более длинной средней с более короткой. Восходящее подтверждение — обратное.

Более позднее событие, в котором сами две скользящие средние пересекаются, — это реализация, по которой гипотеза оценивается.

Отбрасывайте экстремумы и учитывайте возраст сигнала

Теоретическое значение встречи считается непригодным, если оно выходит за коэффициенты, равные единице плюс удвоенный 800-баровый максимум или минимум однобарового темпа изменения, масштабированного как процент от закрытия. Эта защита — extremeMoveFilter: она отбрасывает theoreticalCrossingValue, который лежит вне полос, построенных из удвоенных многосотеннобаровых экстремумов однобарового темпа изменения.

Если с последнего подтверждённого пересечения средних прошло больше трёх баров, знак разрыва между теоретическим значением встречи и закрытием используется как раннее предупреждение, а не как сигнал на следующий бар.

Повторите конструкцию на стохастическом осцилляторе

Замена закрытия рядом стохастического осциллятора и повтор 20-баровых и 30-баровых средних плюс та же формула теоретического значения дают stochasticAverageVariant — аналогичную конструкцию пересечения осциллятора.

Каждая осцилляторная гипотеза позднее помечается по тому, происходит ли совпадающее подтверждённое пересечение средних через один, два или три бара после, на том же баре или вне этого окна.

Суммируйте гипотезы как долю рынка

Гипотетические и подтверждённые пересечения накапливаются в составные ряды и выражаются как проценты имён в просканированной вселенной котировок. Этот compositeMarketShare — сводка в стиле широты рынка, которая сохраняет те же события по наблюдаемым именам и перемасштабирует их на число наблюдаемых имён.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
39 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
20071-6 с.Дальше про «Moving-average crossover»Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтвержденияПара простых скользящих средних с периодами 20 и 30 дней может быть превращена в пороговое закрытие, которое выявляет нисходящее или восходящее пересечение за один день до того, как сами средние пересекутся.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200773 разбора
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1986Аудит пересечений стохастического осциллятора на фоне базовых скользящих средних2005График цен путов рядом с пробоем акции2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover