2007выпуск C111
Подберите объёмно-ценовой осциллятор к диапазону, а не к отскоку на решении по ставке
После снижения ставки цена почти вернулась к максимуму до шока, и архив трактовал следующий шаг как выбор рыночного режима. Определите, продолжает ли лента тренд или перешла в боковой рынок, и применяйте краткосрочный объёмно-ценовой осциллятор только если график вращается.
- Отскок на решении по ставке может вернуть ценовой уровень, который был до шока, не восстанавливая прежний тренд.
- Соответствие индикатора означает выбор модели, тип сигнала которой совпадает с текущим рыночным режимом, а не использование одного и того же инструмента на любой ленте.
- Осцилляторы рассматривались как инструменты, подходящие для бокового рынка, а краткосрочный объёмно-ценовой осциллятор был объёмно-ценовым фильтром, предложенным для этой среды.
- Если ослабление экономики продолжится, ожидаемая лента — более высокая волатильность внутри широкого диапазона, а не чистый тренд.
Восходящий тренд, который всё же возобновился после испуга
С середины июля 2006 года до конца февраля 2007 года S&P 500 описывался как остающийся в устойчивом восходящем тренде.
Распродажа, связанная с Китаем, была представлена как краткая паника, после которой рынок в течение месяца возобновил прежний восходящий тренд.
Более поздний шок открыл более волатильную ленту
Рыночное влияние, связанное с субстандартной ипотекой, датировалось концом июля 2007 года, после более ранних предупреждений.
После этого шока более слабые данные по США описывались как добавляющие волатильность вместе с напряжёнными кредитными рынками, более слабым долларом и растущей нефтью.
Канадский доллар описывался как достигший паритета с долларом США впервые за три десятилетия; эта валюта связывалась с ценами на нефть.
Отскок и ожидаемый диапазон
Цена описывалась как почти вернувшаяся к уровням до субстандартного шока, а снижение ставки на 50 базисных пунктов представлялось главной причиной этого отскока.
Если ослабление экономики продолжится, ожидаемая лента — более высокая волатильность внутри широкого диапазона, а не чистый тренд.
Используйте осцилляторы, когда лента в диапазоне
Боковой рынок рассматривался как требующий иных индикаторов, чем трендовый рынок; осцилляторы представлялись инструментами, подходящими для условий диапазона.
Краткосрочный осциллятор объёма и цены предлагался как объёмно-ценовой фильтр, который можно применять в этой среде торговли в диапазоне.
Редакторское прочтение TradersWeek: соответствие индикатора — это выбор модели, тип сигнала которой совпадает с текущим режимом, а не применение одного и того же инструмента на любой ленте.
В редакторских терминах боковой рынок — это условие, при котором цена вращается между опознаваемыми максимумами и минимумами, а не продолжает тренд. Объёмно-ценовой осциллятор тогда выступает краткосрочным фильтром, который сочетает объём с ценовой структурой и даёт сигнал тайминга внутри этого диапазона.
Все разборы дорожки · 19 разборов
- 1989Объёмно-ценовые боксы T-bond и отложенная прямоугольная вершина
- 1990Построение Ease of Movement из объёмно-масштабированных боксов
- 1990Недельное четырёхстадийное картирование по средней, диапазону и объёму
- 1996Построение входов по пересечению средней с подтверждением объёмом
- 1996Построение четырёх барных состояний MFI из диапазона и объёма
- 2001Построение in-gear наложений объёма и цены
- 2004Построение индексного объёма для сигналов цена-объём
- 2004Аудит правил volume-on-retest для предыдущих максимумов и минимумов
- 2004Коллапс wait-rule в каскаде ошибочной продажи
- 2005Построение скользящей средней, взвешенной по объёму и изменению
- 2005Поддержка дневной средней и удержания пятничного объёма
- 2007Подберите объёмно-ценовой осциллятор к диапазону, а не к отскоку на решении по ставке
- 2008Объём подтверждает пробои графических моделей
- 2011Цветовая кодировка баров объёма для правил входа в свинг
- 2012Чеклист Go or no-go при повторном сопротивлении
- 2012Правила объёма pocket-pivot перед последующим пробоем
- 2014Построение защищаемых ценовых линий по объёмным спайкам
- 2016Оценка закрытия по положению в диапазоне как фильтр сентимента с проверкой объёмом
- 2019Объём следует за ценой как состояние аукциона