Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk

Сначала общий горизонт

Большинство технических показаний в исследовании зависело от меняющегося циклического содержания. Метод, согласованный с текущим циклом, давал своевременные метки. Метод, который не был согласован, давал метки вне фазы.

Редакторское прочтение: сравнивайте два осциллятора только после того, как они разделяют один интервал выборки и lookback. Индекс относительной силы — это ограниченное показание импульса по упорядоченным закрытиям за фиксированный lookback, используемое как прогноз перекупленности и перепроданности на том же горизонте. Стохастический осциллятор — это осциллятор положения в диапазоне по недавним максимумам и минимумам за заданный интервал выборки, используемый как базовая линия прогноза перекупленности и перепроданности.

Walk как сопутствующий фильтр

Конструкция walk сравнивала восходящий ряд и нисходящий ряд с базовой линией случайного блуждания. Показание выше 1 на любом из рядов рассматривалось как тренд в этом направлении. Эта пара — random-walk-index: ряды смещения вверх и вниз, масштабированные по длине пути и среднему истинному диапазону, так что каждое показание можно сравнить с базовой линией случайного блуждания и с другими ценовыми рядами.

Up-walk и down-walk — две стороны этого индекса. Знаменатель walk использовал длину пути и средний истинный диапазон, чтобы ряды золота, валют и акций можно было сравнивать на одной шкале.

Автономные перестановки walk не были признаны устойчивой системой. Полезный результат — информация о перекупленности и перепроданности, поставленная рядом со стандартным осциллятором.

Когда дополнительные осцилляторы повторяют ту же область

Когда стохастический осциллятор, положение в полосе, walk index, channel index и percent-R были настроены на один таймфрейм, они отмечали одни и те же зоны перекупленности и перепроданности. Положение в полосе здесь — это percent-b: закрытие, расположенное между верхней и нижней статистической полосой, используемое как вторая шкала перекупленности и перепроданности.

Редакторское прочтение: на одном общем горизонте индекс относительной силы, который лишь повторяет те же экстремумы, избыточен. Пара тогда является повторённым прогнозом, а не новой информацией.

Lookback-информация на двух горизонтах

Lookback-информация — это дополнительное или отсутствующее содержание точек разворота, которое появляется, когда тот же метод пересчитывается на коротком горизонте и на длинном горизонте. На lookback в 80 баров walk потерял часть содержания точек разворота, но приобрёл четыре элемента, тогда как положение в полосе потеряло содержание и не приобрело ничего. Оба по-прежнему несли информацию о направлении тренда.

Walk и положение в полосе за один и тот же период описывались как почти идентичные для идентификации тренда. Дополнительное содержание walk выглядело ближе к свободному от цикла в сравнении 20 баров против 80 баров.

От согласованных экстремумов к одной процедуре

Возврат к среднему — это проверяемый набор правил, который рассматривает сгруппированные состояния перекупленности или перепроданности как условия для контртренда, выхода или воздержания, а не как автономный трендовый механизм. Согласие walk и положения в полосе относительно состояния перекупленности или перепроданности рассматривалось как ясное условие возврата к среднему. Многие сильные движения в примерах начинались с этих показаний.

Когда два исследования расходились, наклон walk использовался для вероятного направления. Игра против растущей линии тренда walk рассматривалась как более слабая тактика, чем использование откатов для входа или добавления.

Почасовой дневник объединял экстремумы walk-полосы, панель осциллятора стохастического типа и ценовую структуру в одну процедуру входа, выхода и пропуска. Дневник включал случаи, когда перепроданным был только walk.