Skip to main content
Дорожка Volume-weighted average price
1 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C121-5

Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатора

Последняя сделка может оказаться далеко от цен, на которых прошла основная часть сессии. Модель полос читается иначе, когда её центр — средневзвешенная по объёму цена, а не цена закрытия.

  • Средневзвешенная по объёму цена строится по множеству сделок, поэтому более крупные исполнения получают больший вес, чем мелкие.
  • Цена закрытия может оказаться вне диапазона, в котором прошла основная часть дневного объёма, и исказить представление о реально торговавшейся сессии.
  • Bollinger Bands можно перестроить на линии средневзвешенной по объёму цены, задав явное окно lookback и указанную кратность отклонения.
  • Исторические средневзвешенные по объёму цены, возможно, придётся считать по ленте сделок, поэтому фильтр полон лишь настолько, насколько полно входное поле на уровне сделок.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаVolume-weighted average price19 разборовBollinger Bands84 разбора

Закрытие может не отразить торговавшуюся сессию

Цена закрытия — последняя зафиксированная сделка бара. Этот принт может оказаться далеко от цен, на которых прошла основная часть дневного объёма.

Если последняя сделка оказывается заметно вне диапазона, в котором прошла основная часть дневного объёма, вход на основе закрытия может исказить представление о реально торговавшейся сессии. Это marking the close: принт конца сессии вне основного торгового диапазона дня, который может исказить расчёты на основе закрытия.

Как строится средневзвешенная по объёму цена

Средневзвешенная по объёму цена строится по множеству сделок, а не по одному произвольному принту. Каждая сделка взвешивается по торговому размеру, поэтому более крупные исполнения получают больший вес, чем мелкие.

Некоторые площадки при установлении официального закрытия заменяют финальную сделку средневзвешенной по объёму ценой на коротком окне. Они трактуют это среднее как исполняемый ориентир конца дня.

Перестройка полос на средневзвешенной по объёму линии

Bollinger Bands — конверт, построенный от скользящего центрального значения плюс и минус кратность стандартного отклонения того же ряда. Конверт можно перестроить на линии средневзвешенной по объёму цены вместо цен закрытия, задав явное окно lookback и указанную кратность отклонения.

Сопоставленные графики одного и того же имени могут выглядеть по-разному, если один ряд — закрытие, а другой — средневзвешенная по объёму цена. Эта разница меняет то, как читается модель полос.

Фильтр полон лишь настолько, насколько полна лента сделок

Исторические средневзвешенные по объёму цены не всегда хранятся у поставщика данных. Их, возможно, придётся считать по ленте сделок. Фильтр полон лишь настолько, насколько полно входное поле на уровне сделок.

Сопутствующие поля в сводке котировок

Конструкция quote recap может показывать средневзвешенную по объёму цену вместе с полями spread-to-price, trade-size и standard-deviation. Тот же интервал тогда описывает также издержки и дисперсию.

Spread-to-price — котируемый спред, масштабированный на цену. Здесь он используется как микроструктурный спутник средневзвешенной по объёму цены.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
1 из 18 в дорожке «Volume-weighted average price»
20011-5 с.Дальше про «Volume-weighted average price»Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёмаСессионная средневзвешенная по объёму цена — это среднее торговых цен, взвешенное по размеру сделок. Дневное приближение умножает серединную цену каждого дня на объём и делит изменение этого произведения на изменение накопленного объёма.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 2000Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатора
  2. 2001Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма
  3. 2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций
  4. 2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности
  5. 2004Столбцовые средние, взвешенные по объёму, и пересечения на графиках крестики-нолики
  6. 2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизации
  7. 2008Построение кривых MIDAS от якорной средневзвешенной по объёму цены
  8. 2008Постройте VWAP от точки запуска как фильтры поддержки и сопротивления
  9. 2014Маршрутизация ордеров на рабочей станции, VWAP и сессионные фильтры
  10. 2015Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоата
  11. 2015Построение четырехстадийных циклов с якорным VWAP
  12. 2017Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правил
  13. 2017Построение пересечения объёмно-взвешенной скользящей средней
  14. 2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения
  15. 2018Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполнения
  16. 2018Построение фьючерсных роллов до дня первого уведомления
  17. 2019Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуру
  18. 2020Каждый отскок — фальсифицируемый тест режима
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200059 разборов
Все 19 разборов с записью «Volume-weighted average price»
Тоже про «Volume-weighted average price»5 разборов
2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности2001Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций2004Столбцовые средние, взвешенные по объёму, и пересечения на графиках крестики-нолики2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизации