1994выпуск C011-3
Построение денежного потока Чайкина и двойного экспоненциального сглаживателя
Постройте денежный поток Чайкина как объёмно-взвешенный ряд положения закрытия и DEMA1 как двухпроходный экспоненциальный сглаживатель, затем читайте полярность, персистентность и дивергенцию как отдельные, проверяемые гипотезы.
- Значение денежного потока Чайкина помещает каждое закрытие внутрь своего диапазона high-low, умножает это положение на объём и делит сумму произведений на сумму объёмов за окно lookback.
- DEMA1 — это удвоенное одиночное экспоненциальное среднее выбранной цены минус второе экспоненциальное среднее этого первого среднего, причём оба прохода используют одну и ту же длину.
- Продолжительное пребывание осциллятора выше или ниже нуля помечается как показание положительного потока или отрицательного потока, а расхождение с ценой в точке смены направления является кандидатом на дивергенцию.
- Совместное чтение рассматривает восходящий наклон DEMA1 вместе с положительным показанием денежного потока как случай согласованного движения вверх.
Два отдельно заданных ряда
Денежный поток Чайкина и DEMA1 строятся как два разных ряда. Ряд денежного потока — это объёмно-взвешенный осциллятор положения закрытия, который образуется суммированием приращения накопления-распределения каждого бара и делением на сумму объёмов за фиксированный lookback. DEMA1 — это двойной экспоненциальный фильтр выбранной цены.
Редакторское чтение: сначала задайте каждый ряд, затем запишите полярность, персистентность и дивергенцию как однострочные гипотезы, которые можно проверять слой за слоем.
Объёмно-взвешенный ряд положения закрытия
Значение денежного потока Чайкина строится помещением каждого закрытия внутрь своего диапазона high-low, умножением этого положения на объём, суммированием произведения за окно lookback и делением на сумму объёмов за то же окно lookback.
Приращение накопления-распределения — это этот член уровня бара: оно помещает закрытие между high и low, затем умножает это положение на объём. Осциллятор — это сумма этих приращений, делённая на сумму объёмов за окно lookback.
Две конструкции lookback
Одна конструкция этого осциллятора использует 21-баровое окно суммирования. 21-баровый ряд денежного потока Чайкина рассматривается как осциллятор, который можно сопоставлять с ценой на предмет дивергенции в точках смены направления.
Другая конструкция использует 30-баровое окно lookback, масштабирует отношение на 100 и не включает приращение накопления-распределения, когда диапазон high-low равен нулю или объём равен нулю.
Двойной экспоненциальный сглаживатель
Ряд DEMA1 — это двойной экспоненциальный фильтр: удвоенное одиночное экспоненциальное среднее выбранной цены минус второе экспоненциальное среднее, применённое к этому первому среднему, причём оба прохода используют одну и ту же длину. Экспоненциальное сглаживание здесь — рекурсивное среднее с постоянным затуханием. Два вложенных прохода вычитают второе среднее из удвоенного первого, чтобы сократить лаг.
Рабочая спецификация использует close как ценовой вход и длину 30. DEMA1 применяется, чтобы ослабить краткосрочные колебания цены, оставляя наклон тренда видимым.
Полярность, персистентность и дивергенция
Редакторские гипотезы, каждая записана одной строкой, которую можно проверить на её собственном слое.
Полярность: продолжительное пребывание осциллятора выше нуля — это показание положительного потока, а продолжительное пребывание ниже нуля — показание отрицательного потока.
Персистентность: метка потока — это продолжительное пребывание, а не знак одного бара.
Дивергенция: расхождение между разворотом осциллятора и разворотом цены — это условие-кандидат, а не завершённый прогноз.
Совместное чтение
Совместное чтение рассматривает восходящий наклон DEMA1 вместе с положительным показанием денежного потока как случай согласованного движения вверх.
Редакторское чтение: сначала проверьте полярность денежного потока, затем наклон DEMA1, затем любую дивергенцию в точке смены направления. Каждый слой может не подтвердиться сам по себе.
Цена Compaq с 21-дневным денежным потоком Чайкина
MetaStock, 21-дневный CMF: sum((((C-L)-(H-C))/(H-L))*V,21)/sum(V,21). Растр низкого разрешения; значения по оси y приблизительны примерно до 1 пункта по цене и 0.02 по CMF.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1992Подгонка параметров осцилляторов под характер бумаги
- 1994Построение осциллятора Чайкина на основе объёма по положению закрытия в диапазоне
- 1994Построение денежного потока Чайкина и двойного экспоненциального сглаживателя
- 1994Учебный разбор разворота с тремя замками: линия, осциллятор и объём
- 2000Построение осциллятора Чайкина по линии накопления-распределения
- 2005Алерты по всплеску объёма против направления по последующему движению
- 2014Исследовательский стек 2014 года как учебный класс для гипотез о потоке объёма
- 2015Построение осциллятора денежного потока из давления объёма
- 2017Свинг-входы в small-cap, которые ждут, пока аккумуляция и Chaikin снимут запрет