Правила RSI при 20-процентном трендовом фильтре

Один рецепт и два поздних переключателя

Исторический тест применил правило RSI только в длинную сторону к 1816 случайно выбранным акциям Нью-Йоркской биржи и Nasdaq с 1 января 2005 года по 31 августа 2014 года. Базовое правило покупало, когда осциллятор впервые пересекал порог перепроданности 30 сверху вниз, и продавало при первом последующем пересечении порога перекупленности 70 снизу вверх. Обе стороны фиксировались по закрытию дня сигнала. Результаты на уровне вселенной суммировались с равным весом каждой сделки, независимо от цены базовой акции.

Редакторская рамка: архив затем менял только трендовый фильтр больше 20 процентов и порог перепроданности, поэтому тот же рецепт только в длинную сторону можно читать как фильтр, зависящий от режима, а не как единственный переключатель 30/70.

Как осциллятор сжимает коэффициент относительной силы

RSI — это осциллятор от 0 до 100, построенный из отношения средних приростов к средним потерям за заданный период lookback. Коэффициент относительной силы — это неограниченная величина среднего прироста, делённого на среднюю потерю, которую осциллятор сжимает в этот фиксированный диапазон. В плавном росте коэффициент относительной силы может продолжать расти после того, как осциллятор уже выровнялся около 70.

Отметки перепроданности во время длительного снижения

На проиллюстрированном снижении 2007 года осциллятор пересекал уровень 30 сверху вниз более 10 раз. Он многократно печатал показания перепроданности, пока цена оставалась в нисходящем тренде.

Разрешение правила только после роста на 20 процентов

Вторая процедура разрешала то же правило осциллятора только после того, как рост более чем на 20 процентов подтверждал восходящий тренд. Трендовый фильтр блокировал входы при снижениях более чем на 20 процентов и ликвидировал открытые сделки по цене закрытия, когда этот восходящий тренд разворачивался.

Это правило состояния и есть шлюз следования за трендом: процедура осциллятора работает только внутри подтверждённого роста, а открытые сделки ликвидируются, когда рост разворачивается.

Повышение порога перепроданности до 50

После применения шлюза восходящего тренда пересечения уровня 30 сверху вниз стали редкими, потому что в фазах роста осциллятор часто держался около 50. Третья процедура подняла порог перепроданности с 30 до 50 и оставила остальные правила без изменений, включая порог перекупленности 70 и соглашение о закрытии дня сигнала.

Длительность тренда и суммарный результат

Сортировка тех же 1816 бумаг по типичной длительности тренда, затем сопоставление 500 бумаг с самым коротким трендом и 500 бумаг с самым длинным трендом, показала отрицательную связь между длительностью тренда и суммарным результатом правила осциллятора.