Skip to main content
Дорожка Adaptive moving average
17 / 24
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C1026-31

Оценка адаптивной скользящей средней в сравнении со скользящей средней с тем же окном

Скользящая средняя обменивает остаточный шум на задержку и может развернуться дважды вокруг одного спайка. Редакторское прочтение: оценивать адаптивную скользящую среднюю против скользящей средней с тем же окном по этим диагностикам, а не выбирать по одному наложению на графике.

  • Длинная простая скользящая средняя может подавлять шум, задерживая ответ на половину своего lookback, как в 200-дневном окне, которое ждёт 100 дней; 11-дневное окно задерживает ответ лишь на пять дней и оставляет больше остаточного шума.
  • Среди протестированных входов open-high-low-close середина open-close дала меньше всего точек разворота — 38.84 процента, тогда как одна цена закрытия оказалась самой грубой — около 49.05 процента.
  • Простая скользящая средняя может развернуться дважды вокруг одного спайка, и движение вверх на 2.00, входящее в 10-дневное окно в момент выхода движения вверх на 7.00, может опустить среднюю на 0.50.
  • Редакторское прочтение: сравнивать адаптивную скользящую среднюю со скользящей средней с тем же окном по остаточному шуму, фазовой задержке и искажению от спайка. В приведённом сравнении адаптивная средняя дала примерно на 20 процентов большую задержку.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаAdaptive moving average28 разборовMoving average449 разборов

Задержка против остаточного шума

Длинная простая скользящая средняя может подавлять шум, накладывая задержку, равную половине своего lookback, что иллюстрирует 200-дневное окно, которое ждёт ответа 100 дней. Короткая простая скользящая средняя отвечает быстро, но оставляет больше остаточного шума, что иллюстрирует 11-дневное окно, чья задержка составляет лишь пять дней.

Редакторская интерпретация: эти два окна показывают первые две стороны компромисса. Добавьте искажение от спайка как третью, затем оценивайте адаптивную скользящую среднюю против скользящей средней с тем же окном по всем трём критериям, а не по одному наложению.

Насколько изрезан вход уже сам по себе

Среди протестированных комбинаций open-high-low-close середина open-close дала меньше всего точек разворота — 38.84 процента — и наименьшее среднее расхождение с соседями — 0.50 процента. Одна цена закрытия оказалась самым грубым из протестированных входов: около 49.05 процента точек разворота и 0.94 процента среднего расхождения с соседями.

Когда спайк входит в окно и покидает его

Простая скользящая средняя может развернуться дважды вокруг одного спайка: один раз, когда скачок входит в окно, и снова, когда он его покидает. Когда движение вверх на 2.00 входит в 10-дневное простое окно в момент выхода движения вверх на 7.00, средняя может упасть на 0.50 вместо роста.

Адаптивная скользящая средняя против того же окна

Адаптивная средняя той же длины может оставаться более плоской на ралли, чем экспоненциальная средняя, при этом разворачиваясь позже, как на 15-дневном наложении по Malaysia iShares с 21 May по 31 August 2012. В приведённом сравнении адаптивная средняя имела примерно на 20 процентов большую задержку, чем простая скользящая средняя с тем же периодом усреднения.

Редакторская интерпретация: дополнительная плоскость — не бесплатный выигрыш, если адаптивная скользящая средняя разворачивается позже. Держите тот же период усреднения на базовой скользящей средней и оценивайте обе линии по остаточному шуму, фазовой задержке и тому, как они обрабатывают спайк.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 24 в дорожке «Adaptive moving average»
201610-12 с.Дальше про «Adaptive moving average»Трёхслойное подтверждение: адаптивная средняя, стохастический индекс относительной силы и stop-and-reverseПервый слой — адаптивная скользящая средняя, используемая как трендовый фильтр, который делит выбранный таймфрейм на зону покупок выше линии и зону продаж ниже неё.
Все разборы дорожки · 24 разбора
  1. 1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены
  2. 1991Скользящая средняя переменной длины по дисперсии изменений
  3. 1992Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживания
  4. 1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром
  5. 1995Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными средними
  6. 1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсом
  7. 1995Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживания
  8. 1998Тестирование пробоев ценового канала с адаптивной средней, учитывающей лаг
  9. 1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов
  10. 1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа
  11. 2001Кодирование структуры свечи как числового фильтра
  12. 2001Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы цикла
  13. 2005Построение адаптивной скользящей средней из веса фрактальной размерности
  14. 2005Адаптивный экспоненциальный фильтр на основе размерности диапазона
  15. 2010Построение простой, экспоненциальной и адаптивной средних
  16. 2010Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценам
  17. 2013Оценка адаптивной скользящей средней в сравнении со скользящей средней с тем же окном
  18. 2016Трёхслойное подтверждение: адаптивная средняя, стохастический индекс относительной силы и stop-and-reverse
  19. 2017Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживание
  20. 2018Поставьте в пару две адаптивные средние, чтобы отфильтровать свинг-развороты
  21. 2018Две адаптивные скользящие средние как подтверждающая пара
  22. 2018Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоения
  23. 2018Построение deviation-scaled adaptive moving average
  24. 2020Walk-forward и адаптивные средние как два теста одного и того же тренда
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201398 разборов
Все 28 разборов с записью «Adaptive moving average»
Тоже про «Adaptive moving average»5 разборов
1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены1991Скользящая средняя переменной длины по дисперсии изменений1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсом1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирам