1994выпуск C061
Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
Ранг цена-объём с четырьмя состояниями можно записать вручную целыми числами и сохранить как пользовательский ряд. Обычные исследования затем читают этот ряд в фиксированном порядке: более длинная экспоненциальная средняя, более короткая экспоненциальная накладка на этот график, двойное сглаживание той же длины и стохастик только по закрытиям на неизменённом ранге.
- Ранг цена-объём — это целое число от 1 до 4, присвоенное вручную, и его можно сохранить как пользовательский ряд рангов.
- На этом ряде рассчитывается 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя, затем к уже построенной 10-дневной средней применяется 5-дневная экспоненциальная скользящая средняя.
- Двойное сглаживание — это 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя от другой 10-дневной экспоненциальной скользящей средней того же ряда рангов.
- Стохастик только по закрытиям на этом ряде помещает последнее закрытие между максимумом и минимумом закрытий lookback и смешивает показание с предыдущим значением осциллятора с равными весами 0.50.
Ранг, заданный вручную, как числовой ряд
Ранг цена-объём можно рассчитать вручную и записать целыми числами от 1 до 4. Каждое целое число классифицирует бар по совместному состоянию цены и объёма.
Когда эти значения ранга существуют как пользовательский ряд рангов, к ним можно применять обычные технические исследования. Сохранённые целые числа остаются входом, который читают эти исследования.
Наложенные экспоненциальные средние
10-дневную экспоненциальную скользящую среднюю можно рассчитать непосредственно на ряде рангов.
Затем к этой уже построенной 10-дневной экспоненциальной средней можно применить 5-дневную экспоненциальную скользящую среднюю.
Двойное сглаживание строится как 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя от другой 10-дневной экспоненциальной скользящей средней ряда рангов.
Стохастик только по закрытиям на том же ряде
К тому же ряду рангов можно применить стохастик только по закрытиям. Этот осциллятор помещает последнее закрытие между максимумом и минимумом закрытий lookback и смешивает результат с предыдущим значением осциллятора с равными весами 0.50.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы