Skip to main content
Дорожка MACD
13 / 80
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C021

TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD

TEMA1 объединяет три вложенных применения одной экспоненциальной скользящей средней. MACD-TEMA1 затем вычитает более длинный TEMA1 из более короткого, оставляя два окна наблюдения заменяемыми параметрами.

  • TEMA1 — это утроенная первая экспоненциальная скользящая средняя минус утроенная та же средняя, применённая к своему собственному результату, плюс та же средняя, применённая в третий раз.
  • В разобранном примере TEMA1 используется окно из 26 наблюдений, и это окно выбирает пользователь.
  • MACD-TEMA1 — это разность между 12-периодным TEMA1 и 26-периодным TEMA1, и эти две длины представлены как заменяемые параметры.
  • Связанную дважды сглаженную среднюю нельзя записать как конечную вложенность вызовов скользящей средней, потому что определение ссылается на её собственные предыдущие значения.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMACD115 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Собрать TEMA1 из трёх вложенных средних

TEMA1 собирается как утроенная первая экспоненциальная скользящая средняя минус утроенная та же средняя, применённая к своему собственному результату, плюс та же средняя, применённая в третий раз. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивно взвешенная средняя недавних наблюдений; применение одного и того же сглаживателя один, два и три раза даёт эти три члена.

Скользящая средняя в этой конструкции — сглаживатель с окном наблюдения по упорядоченным ценам закрытия. Та же серия TEMA1 может использоваться самостоятельно или служить каждой составляющей последующей двухгоризонтной разности.

Выбираемое окно наблюдения для разобранной серии

В разобранном примере TEMA1 используется окно из 26 наблюдений, и это окно выбирает пользователь.

Связанная дважды сглаженная средняя — не конечная вложенность

Связанную дважды сглаженную среднюю нельзя записать как конечную вложенность вызовов скользящей средней, потому что определение ссылается на её собственные предыдущие значения. TEMA1 остаётся внутри конечной вложенности: второй член — это первая экспоненциальная скользящая средняя, применённая к своему собственному результату, а третий член применяет ту же среднюю ещё раз.

MACD-TEMA1 как короткий TEMA1 минус длинный TEMA1

MACD — это двухгоризонтная разность сглаживателей, записанная здесь как короткий TEMA1 минус длинный TEMA1, а не как короткая экспоненциальная средняя минус длинная. MACD-TEMA1 — это разность между 12-периодным TEMA1 и 26-периодным TEMA1.

Две составляющие TEMA1 можно записать как одну разность только если каждая вложенная формула полностью заключена в скобки до вычитания.

Константы сглаживания и заменяемые длины

Две длины скользящих средних в разности TEMA1 представлены как заменяемые параметры, а не как фиксированные константы. Константа сглаживания — это экспоненциальный вес; традиционная пара MACD 0.15 и 0.075 соответствует нецелым периодам 12.3333 и 25.6667 и может заменить округлённые окна 12 и 26.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
13 из 80 в дорожке «MACD»
19941-8 с.Дальше про «MACD»Построение входа и выхода на MACD относительной силыКоэффициент относительной силы формируется делением закрытия бумаги на закрытие бенчмарка и используется как ряд, по которому рассчитывается MACD.
Все разборы дорожки · 80 разборов
  1. 1988Пересоберите MACD-Mo и MACD-H, прежде чем трактовать их как сигналы
  2. 1989Периоды four-span MACD как недолговечные параметры
  3. 1989Недельное, затем дневное подтверждение MACD на отдельных акциях
  4. 1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа
  5. 1991Построение сигнальных линий MACD и тесты дивергенции
  6. 1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла
  7. 1992Удлинённый MACD облигаций как фильтр режима акций
  8. 1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних
  9. 1993Построение знакового десятибалльного тренд-фильтра
  10. 1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD
  11. 1994Засев фильтров DEMA2 для построения сигнала MACD
  12. 1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом
  13. 1994TEMA1 из вложенных экспоненциальных средних, затем двухгоризонтный MACD
  14. 1994Построение входа и выхода на MACD относительной силы
  15. 1994Построение электронной таблицы пересечения MACD относительной силы
  16. 1995Консенсусные предсигнальные фильтры для Relative Strength Index, MACD и стохастического осциллятора
  17. 1997Подтвердите разворот MACD ценой, затем выходите по гистограмме
  18. 1997Реконструкция стохастического осциллятора, MACD и тройно сглаженного осциллятора
  19. 1997Окна скользящих средних до пересечений и MACD
  20. 1999MACD второго этапа на входах относительной силы
  21. 1999Построение MACD из спредов экспоненциальных средних для пересечения и дивергенции
  22. 1999Кодирование свечей в числовые индикаторы
  23. 2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока
  24. 2001Построение MACD из спредов экспоненциальных средних и сигнальной линии
  25. 2002Разделяйте правила ограниченных и следующих за трендом осцилляторов
  26. 2002Отсортируйте режим, прежде чем назначать задачи MACD и стохастику
  27. 2002Построение классических фильтров дивергенции по RSI и MACD
  28. 2002Недельные максимумы и минимумы как трендовые ворота
  29. 2002Построение канально-нормализованных разворотных сигналов Fisher
  30. 2002Affine-price и Fisher transform как сконструированный компаньон к MACD
  31. 2003Построение регуляризованной EMA с линией MACD и thrust-осциллятором
  32. 2003Экспоненциальные средние со штрафом за кривизну против MACD
  33. 2003MACD, скользящие средние и фильтр тренда как единая система тайминга
  34. 2003Конструкция Fractional MACD и linear-regression-reversal
  35. 2004Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD
  36. 2004Свечные триггеры, отфильтрованные дивергенцией MACD
  37. 2004Поэтапное определение вершин энергокомплекса с помощью трендовой линии, пробоя и MACD
  38. 2005Кульминация продаж: удержание против провала
  39. 2006Считайте боковой Wave разрешением перед пробоем
  40. 2007MACD со стохастическим осциллятором для выявления разворотов тренда
  41. 2007Пересборка разметки пятой волны S&P 500 после сломанной цели
  42. 2007Построение подтверждения по MACD, RSI и стохастику для фьючерсов
  43. 2007Дивергенция гистограммы MACD требует подтверждающего закрытия
  44. 2007Записывайте план как стек: соотношение, граница, затем осцилляторы
  45. 2008Дивергенция MACD и подтверждение стохастическим осциллятором на фьючерсах на пиломатериалы
  46. 2008Назначьте подтверждение, тайминг и стоп до тестирования валютной пары
  47. 2008Подтвердите траекторию запуска тенбэггера до выхода по MACD
  48. 2008Чтение выгруженного файла доказательств
  49. 2008Сопровождающий Leader для предупреждений о направлении MACD
  50. 2008Выходы по относительной силе с MACD-средними и RSI
  51. 2008Назначьте каждому индикатору одну задачу в наборе правил three-screens
  52. 2008Последовательное применение RSI, MACD и пересечений средних
  53. 2010Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего цикла
  54. 2010Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятора
  55. 2010Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклона
  56. 2010Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направления
  57. 2010Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибыли
  58. 2010Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линий
  59. 2011Ленты поставщиков как входная переменная в оценке MACD
  60. 2012Чувствительность опционов вне денег и в деньгах к подразумеваемой волатильности
  61. 2012Настройка окон MACD как контроль времени удержания
  62. 2012Сочетание пересечения скользящих средних с MACD и поддержкой-сопротивлением
  63. 2012Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии
  64. 2012Рассматривайте образцовые системы как лабораторию, а не как готовые правила для реальной торговли
  65. 2013Построение скользящих средних и MACD по одному ценовому ряду
  66. 2013Цена следующего бара, которая вынуждает пересечение MACD с сигнальной линией
  67. 2013Построение обратных цен MACD на следующем баре
  68. 2013Построение инвертированных цен разворота MACD
  69. 2014Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром
  70. 2014Lookback-периоды на квадратных корнях для комбинированных MACD и RSI
  71. 2015Проверяйте открытый интерес и тренд, прежде чем доверять пересечениям осциллятора
  72. 2016MACD без сигнальной линии, подтверждённый трендовыми фильтрами скользящих средних
  73. 2016Используйте RSI, MACD и скользящую среднюю как консенсус о состоянии рынка
  74. 2016Линия MACD против гистограммы — это прежде всего проблема отображения
  75. 2017Недельный и дневной MACD на одном дневном графике
  76. 2017Недельный и дневной MACD как стековый фильтр моментума
  77. 2017Вложенные недельный и дневной MACD из парных спредов EMA
  78. 2018Недельный и дневной масштаб PPO в сравнении с MACD, с ограниченными по диапазону показаниями RSI и стохастика
  79. 2018Построение недельного и дневного процентного ценового осциллятора
  80. 2020Построение чтения ленты Wyckoff с фильтрами MACD, скользящей средней и RSI
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199483 разбора
Все 115 разборов с записью «MACD»
Тоже про «MACD»5 разборов
1991Порядок параметров MACD и фазовый лаг цикла1992Построение MACD длинного горизонта из парных экспоненциальных средних1994Построение двойных экспоненциальных средних со сниженным лагом для MACD1994Построение MACD из экспоненциальных средних с уменьшенным лагом2001Подтверждение второго минимума процентным осциллятором и фильтром денежного потока