Дивергенции закрытия по бегущему процентилю и тренд-фильтры

Кластерные несоответствия закрытия как гипотеза

Архивный рабочий процесс отделяет внешнюю дивергенцию от внутренней. Он рассматривает кластерные исключения из обычной привычки крупных сессий закрываться вблизи экстремума как бегущую сумму, и эта сумма лежит в основе бычьих и медвежьих показаний.

В обычных условиях слабое закрытие вблизи минимума сессии сопровождает относительно крупное снижение, а сильное закрытие вблизи максимума сессии — относительно крупный рост. Повторяющиеся нарушения этих связок читаются как потенциальный максимум или минимум. Эта серия неудавшихся связок и есть кластер расположения закрытия.

Сильные направленные сессии оцениваются относительно собственной истории с помощью бегущего процентиля, а не среднего. Архив представляет этот ранг как то, что делает бычьи и медвежьи показания адаптивными по сравнению с другими инструментами дивергенции.

Назначьте роль продолжения или фейда

Одни и те же бычьи и медвежьи показания используются и для отметки экстремумов, и для отметки временных разворотов. Более сильный существующий тренд описывается как делающий противоположный сигнал более информативным в качестве гипотезы разворота. Дивергенция не закреплена только за фейдом ленты: те же показания используются и для поиска входов вдоль существующего тренда, в том числе тренда, видимого только на старшем таймфрейме.

Во время сильного тренда противоположные сигналы могут растягиваться и терять значительную часть своей точности, даже если они по-прежнему предшествуют развороту. Отдельный тренд-фильтр затем помечает каждую дивергенцию как контртрендовую или нет, а более позднее повторное подтверждение первого экстремума считается более полезным сигналом.

Редакторское прочтение: lookback индекса относительной силы по упорядоченной цене может стоять рядом с этим фильтром как прогнозная базовая линия, чтобы явное количественное показание можно было сравнить с более поздним out-of-sample исходом. Этот осциллятор — редакторский компаньон, а не замена метки тренд-фильтра.

Трейлинг-стоп, а не немедленное исполнение

Сигналы характеризуются как приходящие рано гораздо чаще, чем поздно или вовремя, поэтому трейлинг-стоп на вход предпочтительнее немедленной рыночной заявки. Когда те же показания используются для поиска входа по тренду после позднего горизонтального сигнала, отложенный технический стоп означает, что сигнал исполняется, только если пробой действительно происходит.

Зоны поиска и неравномерное качество

Горизонтальные диапазоны после предшествующего направленного участка рассматриваются как полезные зоны поиска. Предшествующая восходящая или нисходящая фаза вместе с тем, повышена ли волатильность в диапазоне, используется, чтобы отличить накопление от распределения.

Показания считаются более точными, пока волатильность ещё растёт, а не просто повышена, а исторические тесты описываются как отдающие предпочтение старшим таймфреймам, когда выполняется это условие растущей волатильности. Более ранний точный сигнал по тому же имени рассматривается как возможный предвестник последующей надёжности, поэтому качество сигнала допускается различным по акциям, а не предполагается единообразным.