Недельный тайминг ралли медвежьего рынка по гистограмме MACD

Ралли внутри длительного снижения Nikkei

Кейс выделяет пять отдельных ралли Nikkei 225 внутри примерно 14-летнего снижения примерно на 80 процентов от пика 1989 года до минимума 2003 года.

Эти повышения рассматриваются как ралли медвежьего рынка: многонедельные или многомесячные повышения, которые происходят внутри более длительного снижения и могут быть крупными в процентном выражении, не завершая нисходящий тренд старшего таймфрейма.

Как кейс определяет рыночный тайминг

Рыночный тайминг определяется как изменение экспозиции в акциях, включая переход в денежные средства или другие инструменты с фиксированным доходом, на основе ожидаемого направления рынка с использованием фундаментальных измерителей, технических условий или обоих.

50-дневная и 200-дневная скользящие средние перечислены среди технических условий, которые может использовать таймер, наряду с показаниями волатильности, долгосрочными линиями тренда и простым распознаванием паттернов.

Скользящая средняя — это сглаженный ряд прошлых цен за указанный период расчёта. В этом кейсе она одновременно является внутренней конструкцией MACD и отдельной долгосрочной базовой линией, например 50-дневной или 200-дневной средней, относительно которой можно сверять решения по экспозиции.

Гистограмма на недельном таймфрейме

MACD — это осциллятор сходимости/расхождения скользящих средних, построенный из более быстрой и более медленной средних цены. Здесь он используется, чтобы отмечать крайне растянутые условия вниз или вверх и подтверждать последующее пересечение линий.

Гистограмма MACD — это столбчатый график разрыва между быстрой и медленной линиями MACD. Изменение наклона от столбца к столбцу трактуется как сигнал тайминга, что контроль может переходить от продавцов к покупателям или наоборот.

Распространённое правило гистограммы трактует разворот вверх после снижения как сигнал тайминга на длинную сторону, а разворот вниз после роста — как сигнал остаться в стороне или сократить экспозицию. Гистограмма также описывается как источник второго, редкого сигнала, который появляется лишь несколько раз в год на данном рынке.

Гистограмма MACD представлена как применимая на недельных, дневных и внутридневных графиках, причём недельные показания описываются как соответствующие более крупным последующим движениям цены, чем более короткие интервалы. Недельный таймфрейм рассматривается как лучше соответствующий среднесрочному позиционированию, чем дневные или внутридневные бары.

Недельные примеры и более широкая смесь

Два недельных примера S&P 500 начала 2000-х показывают развороты гистограммы вверх после глубоко перепроданных показаний MACD вблизи среднесрочных минимумов, включая разворот вверх 13 апреля около 1184, за которым позднее последовало пересечение быстрой линии MACD над медленной.

MACD и гистограмма MACD рассматриваются как один компонент смеси тайминга, которая также должна включать стоимостные показатели и другие технические инструменты, такие как долгосрочные скользящие средние, при этом дневные графики используются для уточнения недельных показаний.