2002выпуск C041-3
SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
Parabolic SAR строится один раз на бар как трейлинг stop-and-reverse, который остаётся в рынке. Архив считает этот трейлинг неполным сам по себе и связывает каждый разворот с линиями плюс и минус направленного движения, поэтому реверс разбирается как комбинационное правило, а не как самостоятельный сигнал.
- Parabolic SAR строится как один маркер на бар: ниже цены в длинной позиции и выше цены в короткой.
- Пересечение ценой трейлинга закрывает текущую сторону и открывает противоположную, поэтому метод непрерывно остаётся в рынке.
- Источник считает SAR неполным сам по себе и связывает его с линиями плюс и минус направленного движения как подтверждением.
- Связка представлена как учебный метод для бумажного разбора, а не как полное или достаточное торговое решение.
Один маркер на бар
Parabolic SAR строится как один маркер на бар на любом таймфрейме: ниже цены в длинной позиции и выше цены в короткой. Построение — это трейлинг stop-and-reverse, который разворачивается, когда цена его пересекает.
Реверс, который остаётся в рынке
Пересечение ценой SAR-трейлинга трактуется как событие stop-and-reverse: текущая сторона закрывается, а противоположная открывается на том же стопе, поэтому метод непрерывно остаётся в рынке.
Трейлинг, который подтягивается по мере созревания тренда
Трейлинг описывается как дающий больше пространства для раннего контртрендового шума, а затем подтягивающийся как защитный трейлинг-стоп по мере созревания тренда. Этот продвигающийся трейлинг и есть реализация трейлинг-стопа в данной связке.
Sell-стоп длинной стороны равен предыдущему SAR плюс фактор ускорения, умноженный на разрыв от этого SAR до нового максимума с начала длинной позиции. Buy-стоп короткой стороны использует аналогичный разрыв до нового минимума.
Фактор ускорения начинается с 0.02 на входе и увеличивается на 0.02 каждый период, когда цена продвигается к наивысшему максимуму с начала этой длинной позиции. Это ступенчатый коэффициент, который растёт на тот же шаг, когда цена делает новый экстремум в пользу сделки.
Трейлинг продолжает продвигаться на выравнивающемся рынке
Говорится, что трейлинг продвигается каждый период даже без благоприятного движения цены, поэтому выравнивающийся рынок закрывает разрыв, пока не напечатается реверс.
Направленные линии подтверждают или отклоняют разворот
Источник считает SAR неполным сам по себе и связывает его с линиями плюс и минус направленного движения как подтверждением. Эти линии используются здесь, чтобы подтвердить или отклонить разворот SAR, а не чтобы прогнозировать самостоятельный вход.
Что показали проиллюстрированные случаи
В проиллюстрированных случаях плюс-минус направленное пересечение часто приходило в течение одной или двух сессий после длинного разворота SAR, а несколько выравнивающихся баров иногда предшествовали реверсу. Одна последовательность графика используется, чтобы показать, как SAR блокирует устойчивую длинную позицию после краткого разворота, когда направленное подтверждение запаздывало.
Дневная цена IBM и след параболической SAR, март–сентябрь 2001
Оцифровано с растра дневных свечей; значения приблизительны с погрешностью около одного доллара, за исключением закрытия 28 September 2001, взятого из заголовка графика. Линии направленного движения plus/minus на нижней панели построены в другом масштабе и опущены.
Учебный метод, а не полное решение
Источник представляет комбинацию как учебный метод для бумажного разбора, а не как полное или достаточное торговое решение.
Все разборы дорожки · 21 разбор
- 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
- 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
- 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
- 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
- 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
- 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
- 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
- 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
- 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
- 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
- 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
- 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
- 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
- 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
- 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
- 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
- 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
- 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
- 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
- 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
- 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации