Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии

Типичная цена и масштабированное отклонение

Индекс товарного канала строится как отношение того, насколько текущая типичная цена отклоняется от средней типичной цены выбранного периода расчёта. Среднее отклонение умножается на 0.015, чтобы ряд строился вокруг нулевой линии.

Типичная цена использует среднее максимума, минимума и закрытия бара, а не одно только закрытие. Это среднее служит входом, который сравнивается со средним типичной цены за период расчёта.

Нулевая линия и полосы ста процентов

Пересечение нулевой линии индексом товарного канала трактуется как аналог пересечения ценой арифметической скользящей средней. Линии плюс и минус 100 процентов отмечают одно среднее отклонение от этой скользящей средней как ориентира.

В большинстве программ период расчёта по умолчанию равен 20 периодам. Показания могут выходить за плюс или минус 300 процентов.

Исходное правило полос

Одно исходное пороговое правило трактует проход через плюс 100 процентов как условие тренда на длинную сторону и проход через минус 100 процентов как условие тренда на короткую сторону. То же правило отмечает, что от 70 до 80 процентов ценового движения остаётся между этими полосами.

Наложение скользящей средней на тот же ряд

Одна проиллюстрированная конструкция применяет пятипериодную экспоненциальную скользящую среднюю к 20-периодным значениям индекса товарного канала и использует пересечение нуля этим сглаженным рядом как сигнал. Эта пара — двойной индекс товарного канала: дневной ряд, построенный вместе с пятипериодной экспоненциальной скользящей средней тех же значений.

Сигналы также описывались, когда дневной ряд и его скользящая средняя пересекают друг друга или расходятся с ценой. Дивергенция — это расхождение между траекторией двойного индекса товарного канала и траекторией базовой цены, используемое как сигнал или условие подтверждения.

Недельные периоды расчёта и сравнение со скользящей средней

Независимые недельные тесты сравнивали правило 90-недельного индекса товарного канала с пересечением 40-недельной скользящей средней. В тех же тестах в качестве альтернативы предлагалось открывать позицию на пересечении нулевой линии с 53-недельным периодом расчёта.

Дневная траектория OEX

На дневном графике OEX пятипериодная экспоненциальная скользящая средняя 20-периодного индекса товарного канала оставалась выше нуля в течение восходящего тренда с конца ноября 1994 года, пока не пересекла нуль сверху вниз 2 августа 1995 года. Затем она оставалась ниже нуля в течение августовского диапазона, пока более позднее пересечение вверх не совпало с новым продвижением.

Длина периода расчёта и неполные первые бары

Удлинение или укорочение периода расчёта может подтверждать тренд или дивергенцию. Период расчёта — это число баров, используемых для вычисления средней типичной цены и среднего отклонения, поэтому его изменение сдвигает баланс между подтверждением тренда и частотой ложных сигналов.

Внутридневное применение иллюстрировалось 60-минутными исследованиями и присоединением последнего часа предыдущей сессии к текущей сессии, чтобы первый бар не рассчитывался по неполным данным.