Skip to main content
Дорожка Lowpass filter
2 / 9
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C091-3

Центрирование полосового фильтра из двух низкочастотных на посчитанном цикле

Сначала рассматривайте два периода среза как геометрию — ещё до того, как читать любое наложение. Две трёхполюсные рекурсии фильтра низких частот вырезают полосовой ряд, их среднее геометрическое — задуманный ритм, а доминирующий цикл, посчитанный по последовательным точкам разворота, проверяет, что полоса нацелена на ряд на графике.

  • Полосовой ряд — это разность двух трёхполюсных рекурсий фильтра низких частот, которые используют один и тот же вход по ценам закрытия и отличаются только периодом среза.
  • Центр полосы пропускания — это среднее геометрическое двух периодов среза, и он же масштабирует опережающий компаньон на один бар.
  • Если пересечения полосового ряда и опережающего компаньона приходят после разворотов цены, конструкция отвечает пересчётом пиков и впадин и повторным центрированием полосы.
  • Приведена альтернативная пара срезов 10 и 20, чтобы посчитанный 14-барный цикл оказался в центре полосы пропускания.
Записи этого разбора3 записи
Bandpass filter6 разборовТекущая дорожкаLowpass filter13 разборовDominant cycle detection119 разборов

Сначала прочитайте срезы, потом наложение

Эта архивная статья пересказывает историческую конструкцию фильтра. Две трёхполюсные рекурсии фильтра низких частот используют один и тот же вход по ценам закрытия и разные периоды среза. Их разность — полосовой ряд: вариация, которая остаётся между этими периодами.

Редакция: выбор срезов — это сначала геометрия. Два периода среза вырезают полосу пропускания, центр полосы пропускания — их среднее геометрическое, а доминирующий цикл, посчитанный по последовательным точкам разворота, — проверка того, что полоса нацелена на ряд, который действительно на графике.

Две рекурсии фильтра низких частот вырезают полосу

Каждый фильтр низких частот — это трёхполюсная рекурсия, чьи коэффициенты зависят только от периода среза. Тройка коэффициентов считается из этого периода через экспоненту минус pi, делённую на период, косинусный член с множителем 1.732 и экспоненту минус two-pi, делённую на период.

Каждая рекурсия инициализируется копированием первых трёх цен закрытия в столбец фильтра. После этой затравки начинается рекурсивное обновление. Фильтр низких частот затем ведётся предыдущими выходами плюс четырёхбарное взвешенное закрытие.

Полосовой и опережающий ряды по двум частотам среза Баттерворта

После прогрева трехполюсных фильтров нижних частот на 10 и 35 барах их разность (полосовой сигнал) опускается примерно с −0.5 до впадины около −7.7 и затем разворачивается вверх, тогда как опережающая копия этого ряда достигает дна раньше и уже растет в конце сентября 1993. Трейдеру следует воспринимать это опережение как ранний разворот того же отсчитанного ритма, а не как второй осциллятор. Числа взяты из ячеек электронной таблицы на боковой панели, а не с перерисованного рисунка T-bond.
После прогрева трехполюсных фильтров нижних частот на 10 и 35 барах их разность (полосовой сигнал) опускается примерно с −0.5 до впадины около −7.7 и затем разворачивается вверх, тогда как опережающая копия этого ряда достигает дна раньше и уже растет в конце сентября 1993. Трейдеру следует воспринимать это опережение как ранний разворот того же отсчитанного ритма, а не как второй осциллятор. Числа взяты из ячеек электронной таблицы на боковой панели, а не с перерисованного рисунка T-bond.T-bond futures (sidebar sample) · daily · 1993-09-07T00:00:00.000Z по 1993-09-29T00:00:00.000Z

Частота среза фильтра 1 — 10 баров, фильтра 2 — 35 баров; на боковой панели центр полосы пропускания указан как их среднее геометрическое, P center = 18.71. Столбцы bandpass и leading пусты до 930907 и 930908.

Центр полосы пропускания задаёт задуманный ритм

Центр полосы пропускания — это квадратный корень из произведения двух периодов среза. Это среднее геометрическое — задуманная длина цикла внутри полосы.

Опережающий компаньон формируется из текущего значения полосового фильтра плюс его однобарное изменение, масштабированное периодом центра, делённым на two-pi, затем делённое на 1.414.

Пересчитайте точки разворота, когда пересечения запаздывают

На разобранном графике фьючерсов на казначейские облигации отмеченные события — пересечения полосового ряда и опережающего компаньона.

Когда наблюдаемый цикл укорачивается относительно выбранных срезов, эти пересечения происходят после разворотов цены. Конструкция отвечает пересчётом пиков и впадин и повторным центрированием полосы пропускания. Доминирующий цикл — это длина цикла, выведенная этим подсчётом, и затем она используется, чтобы поставить центр полосы пропускания между двумя срезами.

Разобранная пара срезов — 10 и 35. Приведена альтернативная пара 10 и 20, чтобы посчитанный 14-барный цикл оказался в центре полосы пропускания.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 9 в дорожке «Lowpass filter»
19971-9 с.Дальше про «Lowpass filter»Zero-lag циклические фильтры могут давать сбой на ценовом рядеОбъект обучения — банк zero-lag фильтров из настроенных резонаторов, а не дополнительное правило входа.
Все разборы дорожки · 9 разборов
  1. 1991Построение совпадающей скользящей средней как фильтра нижних частот
  2. 1994Центрирование полосового фильтра из двух низкочастотных на посчитанном цикле
  3. 1997Zero-lag циклические фильтры могут давать сбой на ценовом ряде
  4. 2002Построение конечно-импульсных и экспоненциальных сглаживателей с нулевым лагом
  5. 2010Построение фильтров режимов цикл против тренда
  6. 2010Построение Trend filter как низкочастотной модели
  7. 2015Отбелённые фильтры низких частот для тренда и контртренда
  8. 2016Построение трендовых фильтров нижних частот, безопасных по Найквисту
  9. 2018Построение Finite Impulse Response Filter в сравнении с Exponential smoothing
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199483 разбора
Все 13 разборов с записью «Lowpass filter»
Тоже про «Lowpass filter»5 разборов
1997Zero-lag циклические фильтры могут давать сбой на ценовом рядеBandpass filter2010Построение фильтров режимов цикл против трендаBandpass filter2015Построение осцилляторов дециклера из фильтров высоких частот и полосовых фильтровBandpass filter2019Построение линии Voss из полосового фильтра и короткой FIR-суммыBandpass filter2020Построение усечённого bandpass как трендового фильтра конечной длиныBandpass filter