Динамические зоны для уровней покупки и продажи осциллятора

Фиксированные полосы и суждение о режиме

Фиксированные полосы покупки и продажи осциллятора заставляют трейдера менять одну пару уровней для бычьих условий на другую для медвежьих. Эта замена вносит дискреционное суждение о режиме в иначе механическое правило.

Принятые статические уровни покупки и продажи, такие как RSI 30 и 70, служат базовой линией фиксированных зон, с которой сравниваются адаптивные зоны.

Как определяются динамические зоны

Динамическая зона покупки — это значение на окне lookback, при котором эмпирическая вероятность того, что осциллятор находится на этом значении или ниже него, равна выбранному параметру вероятности. Динамическая зона продажи — это значение, при котором эмпирическая вероятность нахождения на этом значении или выше него равна второму выбранному параметру вероятности.

Эти параметры вероятности — масса хвоста с каждой стороны эмпирического распределения. Они определяют, насколько экстремальным должно быть показание, прежде чем зона считается достигнутой.

Построение период за периодом

Построение идёт период за периодом. Выберите период lookback и две вероятности хвостов, сформируйте эмпирическое частотное распределение осциллятора на этом окне, затем считайте квантили нижнего и верхнего хвоста зонами покупки и продажи.

Эмпирическое распределение — это подсчёт того, как часто каждое значение осциллятора появлялось внутри периода lookback. Оно используется вместо фиксированной полосы в стиле 30/70.

Пример частот на lookback

В разобранном окне из 80 наблюдений с выбранной вероятностью хвоста 0.1 верхняя зона — это значение, частоты вершины распределения которого суммируются до 8. В этом примере верхняя зона равна 19.

Скользящие полосы на девятидневном RSI

Девятидневный RSI на S&P 500 со скользящим 70-дневным построением и хвостами 10% даёт полосы покупки и продажи, которые движутся вместе с недавней историей индикатора, а не остаются на одной паре уровней.

То же правило девятидневного RSI с обычными фиксированными пересечениями 30/70 остаётся полностью в рынке. Оно описывается как работающее на растущих рынках и дающее сбой, когда эти фиксированные полосы больше не соответствуют падающему рынку.

Сравнительная таблица динамического RSI и RSI с фиксированными зонами на проиллюстрированной выборке показывает больше сделок, более высокий профит-фактор и положительный против отрицательного коэффициент Шарпа у адаптивной версии.

То же построение на Williams %R

Та же логика построения зон применяется к системе Williams %R, которая находится в рынке 42.15% времени. Она представлена как пригодная либо как самостоятельное правило осциллятора, либо как фильтр для других краткосрочных систем.

Одна проиллюстрированная спецификация Williams %R перестраивает экстремумы по 70-дневному lookback с вероятностями покупки и продажи 12%.

Оверлей на других осцилляторах

Построение предлагается как общий оверлей на любую систему, управляемую осциллятором, включая Williams %R, RSI и родственные осцилляторы, чтобы экстремальные пороги оценивались по недавним значениям индикатора, а не удерживались фиксированными.