Построение нормализованной многогоризонтной исторической волатильности

Сначала постройте относительное затишье

Редакция: более поздняя торговая идея яснее, когда относительное затишье строится как отдельный стек, а затем к нему крепится направленный оверлей. Готовый объект — фильтр режима плюс базовая линия, а не одно сырое число волатильности.

Исторический рабочий процесс начинается с перевода цен закрытия в логарифмические доходности. Затем несколько коротких окон реализованной волатильности масштабируются одной длинной базовой линией, усредняются, и это среднее экспоненциально сглаживается. Короткая линия наименьших квадратов цены закрытия и экспоненциальная средняя цены добавляются только после того, как этот стек затишья уже существует.

Используйте один ряд логарифмических доходностей

Каждое окно волатильности считается по одному и тому же ряду: натуральный логарифм текущего закрытия, делённого на предыдущее закрытие. Эта логарифмическая доходность — общий вход для каждого окна стандартного отклонения.

Сформируйте коэффициент волатильности относительно одной длинной базовой линии

Показатель исторической волатильности на одном горизонте — это стандартное отклонение этих логарифмических доходностей close-to-close на коротком окне, делённое на ту же статистику на более длинном окне. Более длинное окно по умолчанию равно 100 периодам.

Короткое окно в числителе — параметр. По умолчанию оно равно 4 периодам, поэтому то же определение коэффициента можно пересчитать на других коротких длинах относительно неизменного 100-периодного знаменателя.

Редакция: этот коэффициент волатильности ставит разные короткие окна на сопоставимую шкалу. Это показатель относительного затишья, а не второй ценовой ряд.

Усредните три коротких окна и сгладьте среднее

Составной показатель волатильности — среднее арифметическое трёх таких коэффициентов. Короткие окна равны 4, 6 и 10 периодам, и все три используют один и тот же знаменатель более длинного окна.

Это среднее трёх окон затем сглаживается 12-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Редакция: равновесное среднее трёх коэффициентов и 12-периодный экспоненциальный сглаживатель — это слой скользящих средних данной конструкции. Они уточняют стек затишья. Они не заменяют определение коэффициента.

Добавьте короткую линию, true range и среднюю цены

Тот же набор конструкции также включает 10-периодную линию наименьших квадратов, или линейной регрессии, цены закрытия и однодневный true range. Этот true range трактуется как эквивалент однодневного average true range.

Сопутствующая 20-периодная экспоненциальная средняя цены закрытия задаёт двухбарное подтверждение. После того как два последовательных минимума оказываются выше этой средней, buy stop ставится на 10 тиков выше двухбарного максимума. Алерт или состояние long отменяется, если минимум проторговывается обратно через среднюю.

Редакция: линия наименьших квадратов — короткий направленный оверлей, который строится рядом со стеком волатильности. 20-периодная экспоненциальная средняя — базовая линия пробоя. Ни один из объектов не заменяет показатель относительного затишья.

Читайте готовый стек как фильтр плюс базовая линия

Редакция: когда коэффициенты масштабированы, усреднены и сглажены, стек отвечает, насколько тихи недавние окна относительно длинной базовой линии. Средняя цены затем задаёт базовую линию для более поздней идеи. Конструкция остаётся целой, когда этот порядок сохранён, а не когда всё сводится к одному несглаженному стандартному отклонению короткого окна.