Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
15 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2000выпуск C071-5

Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены

Построение цели по полосе переформулирует правило пробоя двух стандартных отклонений 30-периодной скользящей средней как неизвестную следующую цену, при которой закрытие окажется на полосе. Поскольку эта неизвестная цена входит и в член стандартного отклонения, равенство является квадратным уравнением, у которого может быть одно решение, два решения или ни одного.

  • Построение цели по полосе переформулирует правило пробоя двух стандартных отклонений 30-периодной скользящей средней как неизвестную следующую цену, при которой закрытие окажется на полосе, чтобы система могла нанести триггер на график вместо того, чтобы угадывать его.
  • Неизвестная цена входит и в скользящую среднюю, и в член стандартного отклонения, поэтому равенство пробоя полосы является квадратным уравнением, у которого может быть одно решение, два решения или ни одного.
  • Когда полоса отступает быстрее, чем цена может её достичь, у квадратного уравнения нет действительного корня, правило пробоя блокируется, и система не может подать сигнал за этот период.
  • Неразрешённые или скрытые блокировки подавляют последующие сделки и вносят ошибку в любой бэктест, поэтому необычно широкие полосы Боллинджера или необычно короткие длины скользящей средней нужно проверять до оптимизации системы.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораSystem optimization85 разборовMoving average449 разборов

Переформулировать пробой как форвардную цель

Построение цели по полосе переформулирует правило пробоя двух стандартных отклонений 30-периодной скользящей средней как неизвестную следующую цену, при которой закрытие окажется на полосе. Система может затем нанести триггер на график вместо того, чтобы угадывать его.

Неизвестная цена даёт квадратное уравнение

Поскольку неизвестная цена входит и в скользящую среднюю, и в член стандартного отклонения, равенство пробоя полосы является квадратным уравнением. У этого квадратного уравнения может быть одно решение, два решения или ни одного.

Блокировка и вводящий в заблуждение единственный корень

Когда полоса отступает быстрее, чем цена может её достичь, у квадратного уравнения нет действительного корня. Правило пробоя блокируется, и система не может подать сигнал за этот период.

Случай единственного корня всё равно может ввести систему в заблуждение, если цена позднее пройдёт точку касания. Построение тогда ведёт себя так, будто полоса так и не была достигнута.

Шагать неизвестную цену

Предложенное построение находит первый допустимый корень, шагая неизвестную цену с шагом 0.01. На каждом шаге оно пересчитывает среднюю и стандартное отклонение, пока расстояние до полосы не станет равным нулю или не перестанет сокращаться.

Более грубые размеры шага ускоряют поиск во вложенном цикле, но снижают точность найденной целевой цены.

Цели верхней и нижней полос считаются отдельными процедурами, чтобы знак проверки расстояния и направление шага цены оставались согласованными с каждой полосой.

Что возвращает построение

Если корень существует, построение возвращает целевую цену, её процентное изменение от последнего закрытия и флаг 1. Если происходит блокировка, оно возвращает ближайшую цену вершины, соответствующее процентное изменение и флаг 0.

Неразрешённые или скрытые блокировки не только подавляют последующие сделки. Они также вносят ошибку в любой бэктест системы пробоя полосы.

Архивное тестирование связывает блокировку с необычно широкими полосами или необычно короткими длинами скользящей средней. Эти выборы построения нужно проверять до оптимизации системы.

Дневная цена Dow Industrials с полосами Боллинджера и целью по нижней полосе

Ралли конца 1999 года поднимает дневной Dow от средней полосы сквозь верхнюю линию двух сигм, затем первые сессии 2000 года отступают к нижней полосе. Снимок на 6 January 2000 фиксирует закрытие 11277.77, верхнюю полосу 11636.34 и нижнюю полосу 11091.684; более ранние точки цены и полос сняты с той же шкалы TradeStation. Синие маркеры на последних пяти сессиях — рассчитанные цены пробоя нижней полосы; соответствующие цели по верхней полосе лежат выше видимого окна графика.
Ралли конца 1999 года поднимает дневной Dow от средней полосы сквозь верхнюю линию двух сигм, затем первые сессии 2000 года отступают к нижней полосе. Снимок на 6 January 2000 фиксирует закрытие 11277.77, верхнюю полосу 11636.34 и нижнюю полосу 11091.684; более ранние точки цены и полос сняты с той же шкалы TradeStation. Синие маркеры на последних пяти сессиях — рассчитанные цены пробоя нижней полосы; соответствующие цели по верхней полосе лежат выше видимого окна графика.Dow Industrials · Daily · 1999-12-02T00:00:00.000Z по 2000-01-06T00:00:00.000Z

Cotton рассчитывает верхнюю цель по стандартному отклонению только на последних пяти сессиях и выводит 11696.95 на 6 January; эти цены пробоя верхней полосы лежат вне видимой шкалы 10900–11900. Оцифрованные точки до последнего бара приблизительны с точностью до десяти индексных пунктов. Симулятор на боковой панели по умолчанию задаёт период 15, два стандартных отклонения и шаг в один цент; в тексте правило ссылается на 30-дневную среднюю.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
20011-7 с.Дальше про «Bollinger Bands»Числовое кодирование свечей с локальными полосами размераКаждый бар делится на тело, верхнюю тень и нижнюю тень, которые вычисляются из open, high, low и close.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200059 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков1997Построение асимметричных полос волатильности1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера