Комбинации стохастического осциллятора, MACD и RSI с общим фильтром

Что описывали заметки 2014 года

В продуктовой заметке 2014 года описан аддон, который строил десять стандартных технических индикаторов, включая стохастический осциллятор, MACD и индекс относительной силы, с автоматической корректировкой в реальном времени, рассчитанной на более гладкие значения с пониженной задержкой.

В той же заметке описан второй аддон, который автоматически корректировал пятнадцать стандартных технических индикаторов, включая стохастический осциллятор, MACD и индекс относительной силы, так чтобы ценовые гэпы, в том числе ночные, отражались без перерисовки.

Оба аддона описаны как пригодные для анализа в реальном времени, исторического бэктестинга и оптимизации walk-forward. Аддон с пониженной задержкой описан как добавляющий четыре индекса скорости наряду с улучшенными стандартными индикаторами.

Три показания

Стохастический осциллятор — это ограниченное показание импульса, которое помещает последнее закрытие внутрь диапазона максимумов и минимумов за период lookback и здесь рассматривается как прогнозный выход для сравнения вне выборки.

MACD — это конструкция схождения-расхождения скользящих средних по ценовым средним и здесь рассматривается как сигнал на масштабе графика, а не как самостоятельная прогнозная модель.

Индекс относительной силы — это ограниченный осциллятор, который сопоставляет средние восходящие движения со средними нисходящими за заданный период lookback и здесь рассматривается как прогнозный выход для сравнения вне выборки.

Одно семейство — одна унаследованная корректировка

Сглаживание с пониженной задержкой — это пересчёт в реальном времени, который снижает лаг индикатора и при этом стремится сохранить график более гладким, чем учебная формула. Корректировка с учётом гэпов — это пересчёт в реальном времени, который включает ночные и другие ценовые гэпы в индикатор без перерисовки более ранних баров.

Стохастический осциллятор, MACD и индекс относительной силы были перечислены внутри одних и тех же семейств улучшенных индикаторов, поэтому любое комбинированное показание трёх индикаторов унаследовало бы ту корректировку лага или гэпов, которую применяло данное семейство.

Назовите преобразование, затем проверьте связку

Редакционная рекомендация: сначала назвать общее преобразование, затем сравнить эту связку с явным учебным базовым вариантом в бэктесте и проверке walk-forward.

Оптимизация walk-forward — это скользящий протокол вне выборки, который заново оценивает параметры на последовательных окнах вместо одной подгонки на выборке. Оба аддона описаны как пригодные для этого протокола, а также для анализа в реальном времени и исторического бэктестинга.