Шлюз силы ADX для MACD и стохастического осциллятора

Два шага, один порядок чтения

Сначала классифицируйте, доминирует ли направленная сила. Затем открывайте только соответствующее семейство сигналов. Average Directional Index — это шлюз: показание силы тренда от 0 до 100, выведенное из положительного и отрицательного направленного движения. Ниже 25 тренд трактуется как слабый. Выше 25 он трактуется как сильный.

MACD — трендовое семейство. Это пересечение быстрой и медленной линий, которое используют при высокой силе тренда, и оно часто нечитаемо, когда две линии лежат одна на другой. Стохастический осциллятор — семейство слабого тренда. Его быстрая и медленная линии дают различимые колебания и пересечения, когда сила тренда слабая.

Как слабая сила выглядит на ADX

На месячном графике S&P ADX находился в очень слабой зоне во время роста, который последовал за крупным минимумом. Ленту трактовали как слабый тренд, потому что показания ниже 25 отмечают слабый тренд, а показания выше 25 — сильный тренд.

На том минимуме месячный ADX трактовали как очень сильный нисходящий тренд. Затем цена росла, а ADX неуклонно снижался. Этот нисходящий наклон после эпизода высокого ADX — ретрейсмент ADX. Он трактуется как откат внутри прежнего более сильного тренда, а не как доказательство нового доминирующего тренда.

Положительное направленное движение — сопутствующая линия, которая растёт, когда диапазон расширяется вверх. Отрицательное направленное движение — сопутствующая линия, которая растёт, когда диапазон расширяется вниз. Равновесие DMI — состояние, при котором эти две линии находятся ниже 25, дрейфуют вбок и не устанавливают доминирующую бычью или медвежью силу. Когда они ещё и касаются так, что ни одна линия не доминирует, рынок трактуется как направленно слабый, даже если цена всё ещё растёт.

Месячный диапазон после минимума был меньше среднего диапазона баров, которые предшествовали минимуму. Это сравнение использовали как дополнительное свидетельство того, что направленная сила затухла.

Откройте соответствующее семейство сигналов

Когда ADX выше 25, предпочтительны трендовые индикаторы, такие как MACD. Когда ADX ниже 25, предпочтительны осцилляторы, такие как стохастический осциллятор, потому что стохастик может долго оставаться в зоне перекупленности или перепроданности при сильных трендах.

В историческом рабочем процессе, когда месячный ADX был ещё очень сильным, быстрая линия MACD пересекла медленную снизу вверх на тесте ценовых минимумов. Позже, при всё ещё слабом месячном ADX, быстрая и медленная линии MACD были наложены друг на друга и двигались вбок, почти не оставляя разделения для чтения пересечения.

В том же окне слабого тренда быстрая и медленная линии стохастика сохраняли ясное разделение и различимые пересечения. Последовательные пики быстрой линии становились всё ниже, тогда как ценовые максимумы становились всё выше. Эта последовательность — медвежья дивергенция импульса.

Редакционное примечание: архивная последовательность — разобранный пример двухшагового порядка. Это не вердикт по поводу последующего роста и не торговая инструкция.