Сжатые сигнатуры свечей

Компактная сигнатура для каждого бара

Каждый бар можно свести к трём нормализованным по диапазону числам: от максимума до открытия, от максимума до закрытия и от открытия до минимума. Вместе они образуют компактную сигнатуру.

Эти три числа выражаются как доли среднего дневного диапазона и записываются в форме HO:HC:OL.

Подсчитывать, отмечать и сохранять сигнатуры

Оверлей на графике может и свести в таблицу самые частые сигнатуры на ряде, и отметить бары, совпадающие с выбранной сигнатурой.

Ту же кодировку можно записать в файл, чтобы последующая работа с вероятностями велась по подсчётам паттернов, а не по нарисованным свечам.

В родственной более ранней схеме кодирования признаки тела и теней хранились как биты в одном числе. Этот метод вместо этого отображает каждый бар на небольшое множество сопоставимых сигнатур.

Ранжировать частые сигнатуры, затем смотреть последующее изменение цены

Одна реализация делит историю на равные половины in-sample и out-of-sample, ранжирует самые частые сигнатуры на первой половине, затем применяет эти сигнатуры на второй.

Число оставляемых лидирующих сигнатур — это управляющий параметр. Если использовать только одну самую частую сигнатуру, выборка становится очень избирательной, а более широкий набор лидеров даёт больше наблюдений.

В тестовом пути по умолчанию каждое наблюдение удерживается один бар и закрывается по close этого бара; длину удержания можно менять. Исследовательские таблицы могут показывать, как часто встречается каждая сигнатура и связанное с ней последующее изменение цены за один–четыре периода.

Редакция. Распознавание паттернов может рассматривать ранжирование на первой половине как явную базовую линию. Категоризация изменения цены затем присоединяет последующее изменение цены. Свечные паттерны задают условие бара, которое подсчитывается. Эти прочтения — интерпретации TradersWeek исторического рабочего процесса, а не утверждения архива.

Сигнатуры с биннингом или непрерывные отношения

Сигнатуры с целочисленным биннингом поддерживают ранжирование по частоте, а неокруглённые отношения high-open, high-close и open-low можно использовать как непрерывные входы, когда группировка не нужна.