1992выпуск C081-2
Построение экспоненциальных средних из простых lookback
Экспоненциально сглаженный ряд — это ещё одна скользящая средняя, обычно обновляемая по ряду цен закрытия. Длину lookback и константу сглаживания можно рассматривать как один выбор построения, так что простая средняя и экспоненциальное обновление строятся из одних и тех же упорядоченных цен.
- Экспоненциально сглаженный ряд представлен как ещё одна форма скользящей средней, обычно строящаяся по последовательным ценам закрытия.
- Каждое новое значение добавляет масштабированный разрыв между последней ценой и предыдущей средней, что есть та же двухчленная смесь последней цены и этой предыдущей средней.
- Вес смешивания — это константа сглаживания между 0 и 1, и её можно оценить по длине простой средней как 2, делённое на n плюс один.
- Редакционная позиция: рассматривать длину lookback и вес сглаживания как один выбор построения, чтобы базовую линию простой скользящей средней и экспоненциальное обновление можно было сравнивать на равных условиях.
Одно построение из одних и тех же цен
Экспоненциально сглаженный ряд представлен как ещё одна форма скользящей средней, обычно строящаяся по последовательным ценам закрытия. Обычный вход — ряд цен закрытия, и каждая новая средняя обновляется по последнему закрытию и уже имеющемуся значению.
Редакционная позиция: длину lookback и вес сглаживания можно рассматривать как один выбор построения. Базовую линию простой скользящей средней и экспоненциальное обновление тогда можно построить из одних и тех же упорядоченных цен и сравнить на равных условиях.
Рекурсивное обновление
Каждое новое значение образуется добавлением масштабированного разрыва между последней ценой и предыдущей средней к этой предыдущей средней.
То же обновление можно записать как двухчленную смесь: alpha, умноженное на последнюю цену, плюс один минус alpha, умноженное на предыдущую среднюю.
Вес смешивания alpha — это константа сглаживания, ограниченная диапазоном от 0 до 1. Она задаёт, какая доля последней цены входит в обновлённую среднюю.
Сопроводительная диаграмма используется, чтобы проиллюстрировать рекурсивное обновление от вчерашней средней и сегодняшней цены.
От длины простой средней к alpha
Alpha можно оценить по длине простой скользящей средней n преобразованием 2, делённое на n плюс один. При этом преобразовании 10-дневная простая длина соответствует alpha 0.18.
Это целочисленный lookback n — длина простой средней, используемая для приближения константы сглаживания.
Все разборы дорожки · 41 разбор
- 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
- 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
- 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
- 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
- 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
- 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
- 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
- 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
- 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
- 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
- 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
- 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
- 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
- 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
- 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
- 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
- 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
- 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
- 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
- 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
- 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
- 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
- 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
- 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
- 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
- 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
- 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
- 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
- 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
- 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
- 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
- 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
- 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
- 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
- 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
- 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
- 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
- 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
- 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
- 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы