2006выпуск C081-9
Построение фильтра тренда из скользящей средней длины цикла и остатка Highpass
Рыночный ряд можно восстановить как мгновенную линию тренда плюс сглаженный остаток Highpass-фильтра. Скользящая средняя длины цикла гасит доминирующий цикл, так что цена восстанавливается из явных частей тренда и цикла.
- Простая скользящая средняя, длина которой равна измеренному доминирующему циклу, строится так, чтобы гасить этот цикл и его гармоники, пропуская при этом низкочастотные составляющие.
- Мгновенная линия тренда собирается как эта простая скользящая средняя длины цикла плюс половина трёхбарового взвешенного члена моментума или наклона.
- Остаток Highpass-фильтра использует заданную alpha и рекурсию первой разности, затем трёхбаровое взвешивание, с запасным вариантом в виде первой разности, когда доступно меньше четырёх баров.
- Модельный рыночный ряд — это сумма мгновенной линии тренда и сглаженного остатка Highpass-фильтра, с входными значениями по умолчанию: медианная или mid-range цена и длина 20 баров.
Построенный рыночный ряд
Рабочий процесс архива строит модельный рыночный ряд из двух явных частей. Одна часть — мгновенная линия тренда, которая начинается со скользящей средней длины цикла. Другая — остаток Highpass-фильтра, который сглаживается и добавляется обратно к этой линии тренда.
Сумма восстанавливает цену из явных частей тренда и цикла. Trend filter в этом рабочем процессе — это собранная мгновенная линия тренда, а не отдельный необъяснённый ряд.
Скользящая средняя длины цикла
Простая скользящая средняя, длина которой равна измеренному доминирующему циклу, строится так, чтобы гасить этот цикл и его гармоники, пропуская при этом низкочастотные составляющие.
Мгновенная линия тренда
Мгновенная линия тренда собирается как простая скользящая средняя длины цикла плюс половина трёхбарового взвешенного члена моментума или наклона.
Остаток Highpass
Остаток Highpass-фильтра использует alpha, равную (1 - sin(360 / Length)) / cos(360 / Length), и рекурсию первой разности вида 0.5 * (1 + alpha) * (Price - Price[1]) + alpha * HP[1].
Выход Highpass-фильтра затем взвешивается по трём барам как (HP + 2*HP[1] + 2*HP[2] + HP[3]) / 6, с запасным вариантом в виде первой разности, когда доступно меньше четырёх баров.
Восстановление ряда
Модельный рыночный ряд — сумма мгновенной линии тренда и сглаженного остатка Highpass-фильтра, восстанавливающая цену из явных частей тренда и цикла.
Входные параметры построения по умолчанию в представленных реализациях включают медианную или mid-range цену и длину 20 баров.
E-mini S&P 500, восстановленный из мгновенной линии тренда и высокочастотного остатка
Внутренние точки оцифрованы с растра с точностью до нескольких ближайших индексных пунктов. Модель и тренд используют медианную цену (H+L)/2 и длину 20. Панель циклической компоненты на том же рисунке использует длину 15 и опущена, потому что она в другом масштабе.
Все разборы дорожки · 7 разборов
- 2006Построение фильтров нижних частот, верхних частот и с конечной импульсной характеристикой из одного рекуррентного соотношения
- 2006Построение фильтра тренда из скользящей средней длины цикла и остатка Highpass
- 2014Построение roofed stochastic из каскадов highpass и lowpass
- 2014Dual-K highpass roofing filter остаётся незавершённым, пока три выбора не записаны вместе
- 2015Построение Decycler методом компенсации high-pass
- 2015Построение осцилляторов дециклера из фильтров высоких частот и полосовых фильтров
- 2020Усечение с конечной памятью для циклических фильтров