Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала

Зачем собирать индекс заново

Редакторская заметка: статья рассматривает индекс товарного канала как воспроизводимую четырёхшаговую конструкцию, а не как готовый чёрный ящик. Задача урока — проверить типичную цену, среднее по тому же окну, среднее абсолютное отклонение и фиксированный масштабный коэффициент по одному элементу за раз.

Шаги ниже — исторический рабочий процесс построения. 11-периодный случай — разобранный пример, а не обязательная длина.

Типичная цена

Первая построенная серия — типичная цена, полученная сложением максимума, минимума и закрытия и делением суммы на три.

Типичная цена — это максимум, минимум и закрытие сессии, усреднённые вместе и делённые на три.

Среднее по тому же окну

Вторая серия — простая скользящая средняя типичной цены, взятая по тому же окну расчёта, которое используется в остальной конструкции.

Это окно расчёта — свободно выбранное число интервалов выборки, используемое и для среднего, и для среднего отклонения. Простая скользящая средняя — это невзвешенное среднее типичных цен по этому окну.

Среднее отклонение

Среднее отклонение получают, беря абсолютную разность между текущей скользящей средней и каждой типичной ценой в окне, суммируя эти отклонения и деля на длину окна.

Иными словами, среднее отклонение — это среднее абсолютных разрывов между каждой типичной ценой в окне и текущим значением скользящей средней.

Масштабированное отношение

Готовый индекс — это отношение, числитель которого равен текущей типичной цене минус текущая скользящая средняя, а знаменатель — текущему среднему отклонению, умноженному на 0.015.

Масштабная константа — это фиксированный коэффициент 0.015, применяемый к среднему отклонению в знаменателе, чтобы готовое отношение было масштабировано. Индекс товарного канала — это отношение типичной цены минус её скользящая средняя к масштабированному среднему отклонению.

Когда можно начать 11-периодное построение

В 11-периодном построении скользящую среднюю, среднее отклонение и индекс нельзя завершить, пока не будут доступны 11 наблюдений типичной цены.

Сохраняйте каждый столбец проверяемым

Рабочий лист может держать типичную цену, среднее по окну, среднее отклонение и индекс в последовательных столбцах, чтобы каждый шаг построения оставался независимо проверяемым.

Редакторская заметка: чтение этих столбцов по порядку и есть практическая проверка. Если более поздний столбец нельзя проследить до более ранних, готовый индекс больше не является прозрачной реконструкцией.