Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
20 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2002выпуск C081-14

Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера

Построение на рабочем листе, которое считает 14-периодный индекс относительной силы по цене закрытия, оборачивает цену закрытия и этот осциллятор 21-периодными полосовыми конвертами, затем применяет к RSI 14-периодное стохастическое преобразование, чтобы каждый измеряемый ряд оставался на виду.

  • 14-периодный индекс относительной силы считается по цене закрытия и затем сохраняется как входной ряд для последующих преобразований.
  • Ценовые полосы стоят вокруг 21-периодного среднего цены закрытия: к нему прибавляют и из него вычитают два стандартных отклонения максимума, и конверт того же типа пересчитывается по ряду RSI.
  • Стохастический шаг использует 14-периодный lookback по самому ряду RSI, что даёт стохастический RSI, а не ценовой стохастик.
  • Столбцы открытия, максимума, минимума, закрытия и объёма остаются на рабочем листе, чтобы стек осцилляторов можно было выровнять бар к бару с ценовым рядом.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораStochastic oscillator170 разборовRelative Strength Index186 разборов

Один стек, несколько измеряемых рядов

Это построение собирает индекс относительной силы, полосовые конверты и стохастическое преобразование на одном рабочем листе. Архивный рабочий процесс — это последовательность именованных рядов, а не одна свёрнутая линия.

Редакторское прочтение: держите слои раздельно, пока читаете. Учебный смысл в том, чтобы на каждом шаге знать, является ли входом цена закрытия, индекс относительной силы или дальнейшее преобразование этого осциллятора.

Относительная сила по цене закрытия

Построение считает 14-периодный индекс относительной силы по ряду цен закрытия.

В этом стеке индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, посчитанный по lookback цен закрытия. Как только этот осциллятор существует, он доступен как входной ряд для дальнейших преобразований.

Полосовые конверты вокруг цены закрытия

Верхняя и нижняя полосы вокруг 21-периодного среднего цены закрытия формируются прибавлением и вычитанием двух стандартных отклонений максимума за то же 21-периодное окно.

Эти полосы — конверт, построенный из скользящего среднего плюс и минус кратное стандартного отклонения за то же окно. Здесь среднее берётся по цене закрытия, а стандартное отклонение — по максимуму.

Тот же конверт на ряде RSI

Тот же конверт «среднее плюс два стандартных отклонения» пересчитывается по ряду RSI с 21-периодным окном.

Редакторское прочтение: этот второй конверт не заменяет ценовые полосы. Он измеряет осциллятор, поэтому ценовой конверт и конверт относительной силы можно читать как два разных ряда.

Стохастическое преобразование RSI, а не цены

Стохастическое преобразование применяется к самому ряду RSI на 14-периодном lookback, давая стохастический RSI, а не ценовой стохастик.

Стохастический осциллятор — это преобразование положения в диапазоне. В этом построении оно применяется к ряду RSI, а не к сырым максимумам, минимумам и ценам закрытия.

Ценовые столбцы остаются на рабочем листе

Рабочий лист также сохраняет сырые столбцы открытия, максимума, минимума, закрытия и объёма, чтобы стек осцилляторов можно было выровнять бар к бару с ценовым рядом.

Редакторское прочтение: оставьте эти столбцы видимыми рядом с осцилляторами. Выравнивание — часть построения, потому что каждое преобразование по-прежнему принадлежит тому же бару, что и цена, из которой оно построено.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
20 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
20021-9 с.Дальше про «Bollinger Bands»Построение механической системы на StochRSI и BollingerМеханическая торговая система — это одна процедура с сигналами входа и выхода, планом стопа и правилом распределения капитала.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200284 разбора
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика