Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта

Две ширины из одних и тех же входных данных

Полосы Боллинджера — это ценовой конверт, ширина которого задаётся мерой стандартного отклонения того, насколько наблюдения отстоят от центральной средней. Индекс товарного канала — это канальный осциллятор, масштаб которого строится по среднему абсолютному отклонению, а не по стандартному отклонению.

Когда используются одни и те же входные данные и константы выровнены, главное различие в построении — именно этот выбор меры рассеяния. Стандартное отклонение возводит отклонения от среднего в квадрат и тем самым усиливает влияние крупных движений. Среднее абсолютное отклонение усредняет отклонения без знака и не увеличивает выбросы возведением в квадрат.

Близко у средней, врозь на экстремумах

Два расчёта рассеяния остаются близкими, когда цены держатся около своей средней, и резко расходятся, как только цены отходят от этой средней. Возведение отклонений в квадрат в расчёте стандартного отклонения усиливает крупные движения, тогда как у среднего абсолютного отклонения нет эквивалентного шага усиления.

Разрыв в построении наиболее важен на экстремумах, где основанное на полосах чтение относительно высокого и низкого должно оставаться согласованным с быстро меняющейся структурой цены.

Нелинейный разрыв в построении

Изменение констант не может заставить два ряда совпасть. Различие — это нелинейный разрыв в построении: он возникает из возведения отклонений в квадрат при расчёте стандартного отклонения и не может быть устранён изменением констант, потому что один путь возводит отклонения в квадрат, а другой — нет.

Для нормально распределённого ряда среднее абсолютное отклонение составляет около 0.7979 стандартного отклонения. Поскольку цены ценных бумаг не распределены нормально, разрыв может быть больше.

Percent-b — не замена канальному осциллятору

Percent-b — это осциллятор, который переформулирует цену как положение внутри конверта полос Боллинджера. Поскольку этот конверт построен по стандартному отклонению, осциллятор percent-b, полученный из полос Боллинджера, и индекс товарного канала не следует рассматривать как взаимозаменяемые инструменты.