Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
29 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C041-2

Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними

Relative Strength Index в шкале от 0 до 100 живёт в отдельной панели, и его трудно визуально совместить с ценой. RSI bands переводят выбранные уровни осциллятора в подразумеваемые закрытия, чтобы эти пороги можно было сравнить с полосами Боллинджера и скользящей средней на ценовом графике.

  • Relative Strength Index, который живёт в шкале от 0 до 100 в отдельной панели, труднее визуально совместить с ценой и трендом, чем наложения, нарисованные на ценовом графике.
  • RSI bands — это гипотетическое закрытие, при котором текущий бар напечатал бы выбранный уровень Relative Strength Index, исходя из предыдущего закрытия и предыдущего состояния осциллятора.
  • Построение этих полос подразумеваемой цены на ценовой панели позволяет читать пересечения 70 и 30 без визуального сопоставления с нижней панелью осциллятора.
  • Когда уровни Relative Strength Index переведены в ценовые полосы, их можно читать на том же графике, что и полосы Боллинджера и скользящие средние.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораRelative Strength Index186 разборовMoving average449 разборов

Почему отдельную панель трудно совместить с ценой

Relative Strength Index — это осциллятор в шкале от 0 до 100 по усреднённым восходящим и нисходящим закрытиям за заданный lookback, обычно читаемый относительно 70 и 30. Когда этот осциллятор живёт в отдельной панели, его труднее визуально совместить с ценой и трендом, чем наложения, нарисованные на ценовом графике.

RSI bands инвертируют выбранные пороги осциллятора в подразумеваемые цены, чтобы экстремумы Relative Strength Index, полосы Боллинджера и скользящую среднюю можно было сравнивать на одной ценовой оси, а не сшивать их между панелями.

Что такое RSI bands

RSI bands — это гипотетическое закрытие, при котором текущий бар напечатал бы выбранное значение Relative Strength Index, исходя из предыдущего закрытия и предыдущего состояния осциллятора. Они рисуются как наложения на ценовом графике.

Конструкция может нацеливаться на любой уровень осциллятора и любой lookback. 70 и 30 — обычная пара, потому что они совпадают с распространёнными порогами перекупленности и перепроданности.

Конструкция на 14 барах при 70 и 30

Рабочий пример использует lookback в 14 баров и цели 70 и 30, обновляя текущие средние восходящих и нисходящих закрытий, чтобы найти подразумеваемое закрытие для каждой цели.

Очень короткие lookback делают полосы подразумеваемой цены крайне волатильными. Необязательный ограничитель может удерживать каждую полосу примерно в пределах 10 процентов от текущей цены.

Чтение 70 и 30 на ценовой панели

Построение полос подразумеваемой цены на ценовой панели позволяет читать пересечения 70 и 30 без визуального сопоставления с нижней панелью Relative Strength Index.

Форма полос в ценовом пространстве может отмечать выступающие максимумы или минимумы, которые не дали бы обычного пересечения Relative Strength Index 70/30.

Та же ось, что у полос Боллинджера и скользящих средних

Когда уровни Relative Strength Index переведены в ценовые полосы, их можно читать на том же графике, что и другие ценовые модели, например полосы Боллинджера и скользящие средние.

Полосы Боллинджера — это конверт в ценовом пространстве, который может лежать на той же оси, как только уровни осциллятора переведены в подразумеваемые цены. Скользящая средняя — это сглаживатель в ценовом пространстве, который таким же образом становится сочетаемым с Relative Strength Index.

Другие индикаторы с собственной шкалой

Тот же шаг инверсии в ценовое пространство можно применить к другим индикаторам с собственной шкалой, которым иначе требуется отдельное окно.

Дневная цена Alcoa с полосами RSI 70/30 и верхней полосой Боллинджера

Дневной график Alcoa за 2006 год переводит пороги RSI 70 и 30 в подразумеваемые долларовые цены, чтобы эти уровни лежали на той же оси, что закрытие и верхняя полоса Боллинджера с периодом 15 и двумя сигмами. Трейдер видит, как майский всплеск выносит полосу 70 выше конверта, июльскую и ноябрьскую впадины полосы 30 — их видно без ожидания пересечения RSI на соседней панели — и декабрьское закрытие, всё ещё внутри обоих наборов полос. Точка 19 December 2006 взята с напечатанного снимка на рисунке; более ранние точки сняты с построенных кривых.
Дневной график Alcoa за 2006 год переводит пороги RSI 70 и 30 в подразумеваемые долларовые цены, чтобы эти уровни лежали на той же оси, что закрытие и верхняя полоса Боллинджера с периодом 15 и двумя сигмами. Трейдер видит, как майский всплеск выносит полосу 70 выше конверта, июльскую и ноябрьскую впадины полосы 30 — их видно без ожидания пересечения RSI на соседней панели — и декабрьское закрытие, всё ещё внутри обоих наборов полос. Точка 19 December 2006 взята с напечатанного снимка на рисунке; более ранние точки сняты с построенных кривых.AA · Daily · 2006-01-04T00:00:00.000Z по 2006-12-19T00:00:00.000Z

Заголовок рисунка фиксирует полосы RSI на 70 и 30 и полосы Боллинджера по закрытию с периодом 15 и двумя стандартными отклонениями. Нижняя панель подписана RSI(15); листинг AmiBroker в статье использует 14-баровый RSI. Оцифрованные значения приблизительны, за исключением напечатанных показаний 19 December 2006.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
201147-54 с.Дальше про «Bollinger Bands»Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсовОграничьте стек тремя инструментами, чтобы перегруженный оверлей не выдавал одновременно подсказки на покупку и продажу и не блокировал решение.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200867 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы