Skip to main content
Дорожка Volume-weighted average price
7 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C091-13

Построение кривых MIDAS от якорной средневзвешенной по объёму цены

Средневзвешенная по объёму цена за тот же день — это сессионный ценовой бенчмарк. Кривая MIDAS запускает то же отношение от выбранного бара и продолжает его вперёд, чтобы её можно было проверить как поддержку или сопротивление.

  • Стандартная средневзвешенная по объёму цена за тот же день — это торговая стоимость дня, делённая на торговый объём этого дня; она используется как бенчмарк ценообразования сделок и эффективности исполнения.
  • Кривая MIDAS повторно применяет этот принцип от выбранной даты и времени и продолжает его вперёд как наложение поддержки или сопротивления.
  • Наносимое значение накапливает типичную цену, умноженную на объём, начиная с якорного бара, и делит на объём с этого бара; если суммарный объём оказался бы нулевым, используется подстановка в одну единицу.
  • Кривая, запущенная от ключевого максимума, предназначена для проверки как сопротивление, а кривая, запущенная от ключевого минимума, — как поддержка.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаVolume-weighted average price19 разборовSupport and resistance170 разборов

От сессионного бенчмарка к наложению на график

Стандартная средневзвешенная по объёму цена за тот же день — это торговая стоимость дня, делённая на торговый объём этого дня. Она используется как бенчмарк ценообразования сделок и эффективности исполнения.

Конструкция MIDAS повторно применяет принцип средневзвешенной по объёму цены как наложение на график. Кривую можно запустить в выбранную дату и время и затем продолжить вперёд как линию поддержки или сопротивления.

Как собирается кривая

Наносимое значение начинается с якорного бара. Дата, время и состояние цены-объёма этого бара сбрасывают накопленные суммы, которые определяют кривую MIDAS.

Начиная со стартового бара, типичная цена умножается на объём этого бара. Типичная цена — это середина или медиана бара. Эти произведения накапливаются как накопленный цена-объём и затем делятся на объём, накопленный с того же стартового бара.

Если знаменатель объёма иначе оказался бы нулевым, используется подстановка в одну единицу.

Когда начинаются суммы

Старт — это пользовательский ввод месяца, дня, года и времени сессии. Накопленные суммы начинаются только после достижения этой даты и времени.

Как было нанесено наложение

На часовом графике SPY тот же индикатор применяется шесть раз, с датами старта 10/11/2007, 10/31/2007, 12/11/2007, 1/23/2008, 3/17/2008 и 4/15/2008.

На дневном графике S&P e-mini накопленные линии средневзвешенной по объёму цены, запущенные от экстремальных максимумов или минимумов, представлены как кандидаты сопротивления и поддержки. Их можно показать с полосами в одно стандартное отклонение выше и ниже средней.

Предполагаемая проверка на графике

Предполагаемая графическая гипотеза состоит в том, что кривая, запущенная от экстремального максимума, проверяется как сопротивление, а кривая, запущенная от экстремального минимума, — как поддержка.

Ключевой максимум или минимум — это визуально экстремальный свинг, используемый как предполагаемая точка старта. Поддержка и сопротивление здесь означают графическое условие, в котором предполагается, что цена остановится или развернётся вблизи построенной кривой MIDAS, запущенной от предыдущего свингового экстремума.

Редакторское прочтение: это повторяемое графическое условие — гипотеза для проверки на графике, а не утверждение, что кривая устоит.

Привязанный MIDAS на дневном графике лёгкой нефти

Трейдеры на этом дневном графике нефти увидят наложение MIDAS, начатое 2 January 2008 и держащееся как восходящий пол под ростом 2008 года: цена покидает базу January–February и больше не возвращается к кривой, которая к 12 July поднимается лишь до 113.50, тогда как закрытие составляет 144.77. Точки взяты с графика eSignal CL #F; эти два конечных значения — подписи на самом графике, а более ранние цифры оцифрованы с того же изображения.
Трейдеры на этом дневном графике нефти увидят наложение MIDAS, начатое 2 January 2008 и держащееся как восходящий пол под ростом 2008 года: цена покидает базу January–February и больше не возвращается к кривой, которая к 12 July поднимается лишь до 113.50, тогда как закрытие составляет 144.77. Точки взяты с графика eSignal CL #F; эти два конечных значения — подписи на самом графике, а более ранние цифры оцифрованы с того же изображения.CL #F (light crude oil) · daily · 2007-12-03T00:00:00.000Z по 2008-07-12T00:00:00.000Z

Опубликованный скрипт eSignal по умолчанию задаёт дату старта 1/2/2008 со временем 00:00 на дневных барах. Оцифрованные координаты годны лишь примерно до одного доллара; 144.77 и 113.50 — собственные отсчёты графика на 12 July 2008.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 18 в дорожке «Volume-weighted average price»
20081-6 с.Дальше про «Volume-weighted average price»Постройте VWAP от точки запуска как фильтры поддержки и сопротивленияСтандартная сессионная средневзвешенная по объёму цена — это совокупная стоимость сделок, делённая на совокупный проторгованный объём; её используют, чтобы институциональные исполнения оставались согласованными с рыночным объёмом.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 2000Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатора
  2. 2001Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма
  3. 2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций
  4. 2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности
  5. 2004Столбцовые средние, взвешенные по объёму, и пересечения на графиках крестики-нолики
  6. 2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизации
  7. 2008Построение кривых MIDAS от якорной средневзвешенной по объёму цены
  8. 2008Постройте VWAP от точки запуска как фильтры поддержки и сопротивления
  9. 2014Маршрутизация ордеров на рабочей станции, VWAP и сессионные фильтры
  10. 2015Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоата
  11. 2015Построение четырехстадийных циклов с якорным VWAP
  12. 2017Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правил
  13. 2017Построение пересечения объёмно-взвешенной скользящей средней
  14. 2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения
  15. 2018Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполнения
  16. 2018Построение фьючерсных роллов до дня первого уведомления
  17. 2019Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуру
  18. 2020Каждый отскок — фальсифицируемый тест режима
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200867 разборов
Все 19 разборов с записью «Volume-weighted average price»
Тоже про «Volume-weighted average price»5 разборов
2001Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма2008Постройте VWAP от точки запуска как фильтры поддержки и сопротивления2015Построение четырехстадийных циклов с якорным VWAP2015Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоата2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения