Построение меток тренда из атомов корреляции приращений

Наименьшая метка тренда

Ценовое окно из трёх принтов — наименьшая единица, размеченная как тренд. Два последовательных роста или два последовательных падения образуют микротренд, а смешанные направления образуют микроцикл.

От приращений к атомам корреляции

Из упорядоченного ценового ряда ряд приращений — это последовательность первых разностей. Атом корреляции — произведение двух последовательных приращений.

Произведение последовательных первых разностей положительно для микротренда и отрицательно для микроцикла. Величина произведения используется как грубая оценка интенсивности для этого окна из трёх принтов. Положительный атом помечает микротренд в этот день, а отрицательный атом помечает микроцикл.

Усреднение атомов

Автокорреляция приращений с лагом 1 равна среднему атомов корреляции и лежит между -1 и +1. Крайние значения означают полное спаривание одного знака против полного спаривания противоположных знаков. Ноль означает отсутствие спаривания в среднем.

Макет рабочего листа

Ряд атомов можно построить в рабочем листе из столбца усреднённой цены, столбца первых разностей и третьего столбца, который перемножает последовательные разности.

Более длинные тренды и циклы

Серии из двух и более подряд идущих положительных атомов используются, чтобы пометить более длинные тренды. Более длинные циклы читаются как отрезки положительных атомов, регулярно прерываемые одним или несколькими отрицательными атомами.

Исторический скан автокорреляций приращений проиллюстрировал один ряд, атомы которого чаще были положительными на окне средней цены. Построение читает этот баланс как большее число трендовых окон, чем циклических.

Скользящая средняя атомов

Скользящая средняя ряда атомов используется как более гладкий фильтр тренда и цикла. В одном построении применялось среднее атомов приращений по числу сессий, и дальнейшее использование ряда исключалось, когда это среднее падало ниже выбранного порога.