Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами

Спецификация, а не готовый сигнал

Скользящая средняя строится по последовательным ценам так, чтобы мелкие колебания гасились и можно было выделить базовую направленную траекторию. В формулировке, принятой здесь, скользящая средняя — это скользящее обобщение упорядоченных цен, которое гасит краткосрочные колебания, чтобы направленную траекторию можно было прочитать.

Редакторское прочтение: рассматривайте среднюю как спецификацию построения, а не как готовый сигнал. Сначала выберите, как взвешиваются прошлые цены. Затем решите, какие дополнительные правила зазора, ожидания и подтверждения должны сработать, прежде чем пересечение будет считаться сменой режима.

Как взвешиваются прошлые цены

Среди именованных вариантов построения — простые, линейно-взвешенные и экспоненциальные средние; также перечислены треугольные и ступенчато-взвешенные формы.

Взвешенная скользящая средняя — это скользящее обобщение, которое присваивает большие веса более новым наблюдениям и меньшие веса более старым. Линейно-взвешенная скользящая средняя присваивает вес 1 самой старой включённой цене и вес, равный lookback, самой новой цене, затем делит взвешенную сумму на сумму этих весов.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное обновление, которое смешивает последнюю цену с предыдущим сглаженным значением с фиксированным весом затухания. Экспоненциальная средняя обновляется как смесь последней цены и предыдущего экспоненциального значения. Пятипериодная иллюстрация использует 0.333 на последней цене и 0.667 на предыдущей средней.

Lookback задаёт чувствительность и задержку

Lookback — это число упорядоченных наблюдений, включённых в среднюю. Увеличение lookback снижает чувствительность к новым ценам и задерживает итоговый сигнал. Сокращение lookback повышает чувствительность.

Более короткий lookback связывают с боковыми ценовыми диапазонами, а более длинный lookback — с ценами, которые начали формировать тренд.

Правила зазора, ожидания и подтверждения

Фильтр данных — это дополнительное правило, которое должно выполниться, прежде чем изменение средней будет считаться сигналом. Конструкторы могут требовать закрытие за пределами средней, полный диапазон сессии за её пределами, заданное проникновение в долларах или процентах, ожидание от одного до трёх дополнительных периодов или независимое подтверждение, прежде чем считать изменение сигналом.

Проникновение — это требуемое расстояние в долларах или процентах, которое цена должна пройти за пределы средней, прежде чем сигнал будет засчитан. Подтверждение — это независимое второе условие, требуемое наряду со средней, прежде чем изменение будет принято.

Полосы и вторая средняя

Процентный конверт — это пара параллельных полос, размещённых на заданный процент выше и ниже средней, оставляющих буферную зону без позиции. Примеры: 40-дневная средняя плюс-минус 1.5 процента и 20-дневная средняя плюс-минус 3 процента.

Полоса high-low — это пара средних, построенных по максимумам и минимумам сессии вместо закрытия. В описываемом здесь построении две средние строятся по дневным максимумам и дневным минимумам, а не по закрытию: закрытие выше верхней средней трактуется как long-триггер, закрытие ниже нижней средней — как short-триггер.

Двойное пересечение — это правило, которое срабатывает, когда более короткая опережающая средняя пересекает более длинную запаздывающую среднюю. Построение из двух средних может наносить опережающее окно от 3 до 14 дней против запаздывающего окна от 20 до 200 дней и трактовать пересечение опережающей серии через запаздывающую как смену направления.