Skip to main content
Дорожка Dominant cycle detection
4 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1988выпуск C071-7

Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних

Когда доминирующий цикл известен, две экспоненциальные средние можно сместить так, чтобы их разность выделяла цикл, а третья средняя затем формировала остаток, который сдвигает точки разворота вперёд без взятия первой разности цены.

  • Конструкции на основе усреднения задерживают свой выход, тогда как конструкции моментума или скорости изменения могут опережать, но обычно шумные и требуют дополнительного сглаживания.
  • Две экспоненциальные средние, подобранные по периоду доминирующего цикла, вычитаются, чтобы получить более гладкий, очищенный от тренда синтетический ряд, который выделяет цикл.
  • Третья экспоненциальная средняя этого синтетического ряда вычитается из него, чтобы определить опережающий индикатор.
  • Конструкция задаётся только при наличии доминирующего цикла, и тот же стек опережения из запаздывания можно собрать на простых скользящих средних.
Записи этого разбора3 записи
Exponential smoothing117 разборовТекущая дорожкаDominant cycle detection119 разборовMoving average449 разборов

Запаздывание как конструкционный материал

Конструкции на основе усреднения задерживают свой выход относительно входного ряда. Конструкции моментума или скорости изменения могут опережать, но дают шумный сигнал, который обычно требует дополнительного сглаживания.

Редакторская интерпретация: TradersWeek рассматривает эту задержку как материал, который нужно закладывать в бюджет, а не как дефект, который следует убрать первой разностью цены. Когда доминирующий цикл известен, смещённые экспоненциальные средние можно подобрать так, чтобы их остаточная разность сдвигала циклическую фазу вперёд.

Заложите в бюджет две экспоненциальные средние

Экспоненциальная средняя — это рекурсивное среднее, которое смешивает текущее наблюдение с предыдущим выходом с постоянной альфа между нулём и единицей. Альфа — это вес смешивания, задающий эффективную длину средней. Большая альфа означает более короткую среднюю, меньшую задержку и меньшую потерю амплитуды.

Первая экспоненциальная средняя использует альфа, равную 4, делённым на длительность доминирующего цикла, что эквивалентно заданию длины этой средней равной половине периода цикла. Вторая экспоненциальная средняя использует удвоенную первую альфа, поэтому её период средней вдвое короче. Средняя с меньшей альфа имеет большее затухание амплитуды и большую задержку.

Выделите цикл, затем возьмите остаток

Вычитание двух экспоненциальных средних даёт синтетический ряд. Эта разность — более гладкий, очищенный от тренда промежуточный ряд, который выделяет цикл. Он глаже исходных наблюдений и обычно снимает тренд, так что цикл легче выделить.

К синтетическому ряду применяется третья экспоненциальная средняя с той же альфа, что и у второй. Опережающий индикатор — это итоговый остаток, образуемый вычитанием этой третьей средней из синтетического ряда, чтобы выход мог сдвигать циклические точки разворота вперёд.

Поскольку опережение формируется из экспоненциальных средних и их разностей, а не из функции моментума, индикатор задуман более гладким, чем порождающий ценовой ряд.

Экспериментальные значения по умолчанию

Рекомендуемые экспериментальные значения по умолчанию — половина доминирующего цикла для первой средней и одна четвёртая цикла для второй и третьей средних. Проработанная параметризация для 14-дневного цикла использует 7-дневную экспоненциальную среднюю с альфа 0.286 и 3.5-дневную экспоненциальную среднюю с альфа 0.571.

Тот же стек на скользящих средних

Ту же схему опережения из запаздывания можно собрать на простых скользящих средних. Скользящая средняя — это запаздывающий сглаживатель упорядоченных наблюдений, используемый здесь как строительный блок, чья задержка намеренно складывается в стек и берётся в разность. Адаптации в стиле моментума можно добавить, если нужно дополнительное удаление тренда.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 31 в дорожке «Dominant cycle detection»
19881-4 с.Дальше про «Dominant cycle detection»Аудит сорокамесячного цикла цен акцийСначала закрепите длину 40.68 месяца и фазу, затем используйте более поздние данные только для проверки post-discovery-continuation того же dominant-cycle.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
  2. 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
  3. 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
  4. 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
  5. 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
  6. 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
  7. 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
  8. 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
  9. 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
  10. 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
  11. 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
  12. 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
  13. 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
  14. 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
  15. 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
  16. 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
  17. 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
  18. 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
  19. 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
  20. 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
  21. 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
  22. 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
  23. 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
  24. 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
  25. 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
  26. 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
  27. 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
  28. 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
  29. 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
  30. 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
  31. 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году198866 разборов
Все 119 разборов с записью «Dominant cycle detection»
Тоже про «Dominant cycle detection»5 разборов
1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклуExponential smoothing1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёмаExponential smoothing1989Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияExponential smoothing1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесковExponential smoothing2011Построение циклического индикатора put-call ratioExponential smoothing