Построение nested midpoint для range-normalized oscillator

Эта конструкция начинается с nested midpoint упорядоченных цен, превращает этот ориентир в range-normalized oscillator и повторно использует тот же lookback для bull-side уровня, bear-side уровня и следующих правил ожидания.

Ориентир nested midpoint

Nested midpoint — это опорный ряд, полученный многократной заменой ценовой линии на midpoint её наибольшего и наименьшего значений на выбранном lookback. Используемый здесь опорный уровень — среднее десяти последовательных стадий midpoint, и каждая стадия берёт midpoint наибольшего и наименьшего значений предыдущей стадии на этом lookback. Конструкции по умолчанию используют 12-period lookback для nested midpoint и для последующих шагов порогов.

Range-normalized oscillator

Range-normalized oscillator формируется вычитанием этого многостадийного среднего midpoint из последнего закрытия, делением на highest-minus-lowest закрытие на коротком окне и масштабированием этого отношения на 100. Конструкции по умолчанию используют 10-period high-low окно закрытий в знаменателе осциллятора. В редакционных терминах TradersWeek короткое окно — это то, как stochastic-oscillator помещает последнее закрытие внутрь заданного диапазона, а масштабирование — то, как relative-strength-index отображает упорядоченные цены на прогноз, который можно сравнить с более простой базовой линией.

Bull-side и bear-side уровни

Bull-side уровень — это midpoint наибольшего и наименьшего максимумов на lookback, а закрытие выше этого уровня рассматривается как бычье highlight-условие. Bear-side уровень — это midpoint наибольшего и наименьшего минимумов на lookback, а закрытие ниже этого уровня рассматривается как медвежье highlight-условие. Точку баланса можно определить как midpoint между bull-side и bear-side уровнями.

Правила momentum и четырёхбарное подтверждение

Одна momentum-процедура входит в лонг, когда закрытие пересекает вверх bull-side уровень, и входит в шорт, когда bear-side уровень пересекает вниз через закрытие.

Более строгая процедура допускает лонг только если закрытие пересекает bull-side уровень после четырёхбарного подтверждения, то есть предыдущие четыре закрытия находились между двумя уровнями, и выходит, если минимум подрезает предыдущий трёхбарный наименьший минимум. То же четырёхбарное подтверждение требуется для шорта на bear-side пересечении, а выход из шорта сравнивает текущий максимум с предыдущим трёхбарным наибольшим максимумом.

Одна system-test постановка оценивает исполнения на следующем открытии с задержкой в один бар после сигнала.

Общий lookback

Lookback можно сохранить один раз, чтобы одна и та же длина повторно использовалась на шагах nested midpoint, порогов и осциллятора. В редакционных терминах TradersWeek эта общая длина удерживает range-normalized oscillator и momentum-strategy проверяемыми как одну процедуру, так что правила входа, выхода и воздержания можно сравнить с более простым масштабированным значением.