Заставьте On-Balance Volume согласоваться с самим собой на более медленных горизонтах

Короткий разворот оставляет более медленные горизонты свободными

On-Balance Volume — это накопительная сумма объёма, которая прибавляет объём сессии после закрытия вверх и вычитает его после закрытия вниз. Каждый бар обновляет и направление, и участие.

Первый набор правил покупал, когда дневной On-Balance Volume был выше своей двухнедельной экспоненциальной средней, и продавал, когда он был ниже этой средней. Сделки исполнялись по закрытию следующей сессии. Рынком в том первом проходе была немецкая марка.

Более медленные средние становятся трендовым фильтром

Второй набор правил использовал двухнедельную среднюю On-Balance Volume относительно 20-недельной средней как трендовый фильтр. Те же соглашения затем применялись к иене, рассматриваемой как коррелированная с немецкой маркой, и к казначейским облигациям, рассматриваемым как коррелированные тоже.

Третий набор правил требовал, чтобы двухнедельная, 20-недельная и 50-недельная средние On-Balance Volume выстроились в одном направлении перед входом. Смешанная логика AND/OR означала, что расхождение на любом из более медленных горизонтов закрывало позицию.

Этот многогоризонтный стек сэмплирует тот же ряд On-Balance Volume на вложенных lookback, так что короткая, промежуточная и длинная трассы могут подтверждать или накладывать вето друг на друга. Правило более медленного подтверждения — это более длинная экспоненциальная средняя или требуемый стек средних, который должен согласоваться с сигналом более короткого горизонта до открытия или удержания лонга или шорта.

Конкретные месяцы не обязательны

Стековая конструкция была мотивирована моментумной конструкцией, которая сэмплировала три дискретных горизонта в 6, 12 и 24 месяца. Затем намеренно использовались другие интервалы, включая 50 недель, чтобы показать, что эти конкретные месяцы не обязательны.

Двухмасштабная схема была нарисована как бимодальное распределение: один пик для движений, лучше соответствующих более короткой компоненте, и один пик для движений, лучше соответствующих более длинной компоненте.

Каналы линейной регрессии стоят рядом со стеком

Пересекающиеся каналы линейной регрессии короткого и длинного горизонтов на ценах британского фунта были представлены как способ отмечать более поздние эпизоды высокой волатильности за месяцы до события.

Канал линейной регрессии здесь — это подогнанная ценовая полоса. Когда канал короткого горизонта пересекает канал длинного горизонта, наложение отмечает многомасштабное напряжение. Оно не заменяет вход по On-Balance Volume.