Кодирование структуры свечи как числового фильтра

Взвешенная оценка для каждого бара

Одна конструкция CandleCode присваивает отдельные целочисленные веса цвету тела, размеру тела, верхней тени, нижней тени и гэпу, затем складывает эти знаковые компоненты в единую оценку бара.

Вес цвета тела добавляется для восходящей свечи, вычитается для нисходящей свечи и опускается, когда открытие и закрытие равны. Компонент размера тела масштабируется в зависимости от того, насколько велико тело свечи, от большого нисходящего тела до большого восходящего тела. Каждый компонент тени — это бычий прирост от верхней тени или медвежье уменьшение от нижней тени, и оба равны нулю, когда соответствующей тени нет. Компонент гэпа — это знаковый прирост на расстояние между текущим открытием и предыдущим закрытием.

Пример весов

В разобранном примере взвешивания цвет тела и размер тела используют по 32, каждая тень использует 16, а гэп использует 8. Белое тело добавляет 32, чёрное тело вычитает 32, а неизменное тело ничего не даёт от цвета.

При тех же примерных весах компонент размера тела лежит в диапазоне от -32 до +32, каждый компонент тени лежит в диапазоне от 0 до 16 по абсолютной величине, а компонент гэпа — от -8 до +8.

Пересечение порога после двойного сглаживания

Правило точки разворота можно построить, дважды сглаживая CandleCode последовательными средними из 21 и 3 баров. Дважды сглаженный ряд CandleCode тогда читается медленнее, чем сырая оценка.

Лонг берётся, когда этот ряд пересекает 50 снизу вверх, а шорт берётся, когда он пересекает 70 сверху вниз. Эти уровни — заменяемые примеры пересечения порога.

Пересечение полос на том же ряде

Второе правило сохраняет тот же дважды сглаженный ряд CandleCode 21-затем-3, но заменяет фиксированные уровни конвертами Боллинджера с периодом 20 и 2 отклонениями. Оно открывает лонг при пересечении нижней полосы снизу вверх и шорт при пересечении верхней полосы сверху вниз.

Это пересечение полос использует конверты, построенные по самому закодированному ряду, а не по отдельной линии цены.

Способы построения закодированного ряда

Закодированный ряд можно строить в сыром виде, однократно сглаженным, дважды сглаженным или как осциллятор CandleCode, равный разности между однократно сглаженной и дважды сглаженной линиями.

Показания по небольшой выборке

На небольшой выборке трёхминутных баров изменения наклона дважды сглаженной линии в экстремальной зоне и пересечения осциллятором нулевой линии описывались как наиболее полезные опережающие показания.

Сканер может рассматривать переход осциллятора CandleCode из области ниже нуля на ноль или выше нуля как условие покупки, а противоположное пересечение — как условие продажи.

Адаптивные средние как наложение на цену

MESA adaptive moving average можно реализовать как внешнюю библиотечную процедуру и строить вместе с более медленной following adaptive moving average как двухлинейное наложение на цену.