2004выпуск C041
Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
14-дневный индекс относительной силы и 14-дневное значение моментума можно сочетать так, чтобы оба должны были согласиться перед входом, тогда как любого одного перечисленного противного значения достаточно для выхода. Редакторская рамка рассматривает этот дисбаланс как замысел комбинации.
- Вход по согласию открывает сторону только когда 14-дневный индекс относительной силы и 14-дневное значение моментума подтверждают вместе.
- Выход не является зеркалом входа: лонг или шорт закрывается, если появляется любая одна перечисленная инвалидация.
- Моментум-разность вычитает закрытие n периодов назад из последнего закрытия, обычно за 14 дней, и стоит на нуле, когда эти закрытия равны.
- Заявленное предостережение — дождаться, пока более поздние цены подтвердят сигнал осциллятора, прежде чем действовать по нему.
Ограниченный осциллятор в паре с показателем скорости
Архив сочетает 14-дневный индекс относительной силы с 14-дневным значением моментума. Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, обычно рассчитываемый на 14-дневном окне ретроспекции, и читается относительно середины около 50 и экстремумов около 70 и 30. Моментум трактуется как скорость изменения цены.
Моментум как разность вокруг нуля
Моментум-разность образуется вычитанием закрытия n периодов назад из последнего закрытия, причём n обычно задают равным 14 дням. Если текущее закрытие равно запаздывающему закрытию, значение разности равно нулю. Более низкое текущее закрытие даёт отрицательное значение, более высокое текущее закрытие — положительное.
Архив описывает эту конструкцию как похожую на меру темпа изменения цены, за тем исключением, что моментум выражен как отношение, а не как процент. Rate of Change — родственная конструкция скорости цены, сформулированная как процент, тогда как моментум сформулирован как отношение изменения.
14-дневный моментум, март 2003–март 2004
В статье моментум определён как 14-дневная разность закрытие-к-закрытию, центрированная на нуле. На напечатанном рисунке MetaStock используется форма отношения (текущее закрытие, делённое на закрытие 14 дней назад, умноженное на 100), поэтому то же правило относится к линии 100. Отсчёты по оси Y приблизительны — с точностью примерно до одного пункта индекса.
MACD как трендследующий аналог
При использовании как трендследующего осциллятора моментум сравнивают с MACD. Донышки читают как условия на покупку, последующие подъёмы — как условия на продажу, а экстремальные значения — как продолжение тренда. MACD является аналогом для этих трёх прочтений.
При использовании как опережающего индикатора предполагается, что рыночные пики и впадины показывают быстро растущие или быстро падающие цены, и ожидается, что осциллятор даст резкую дивергенцию на этих разворотах.
Вход по согласию и перечисленные выходы
14-дневный индекс относительной силы можно сочетать с 14-дневным значением моментума так, чтобы оба должны были согласиться перед входом, тогда как для выхода требуется только один противный сигнал. Вход по согласию — это правило такого сочетания: оно открывает экспозицию только когда оба подтверждают вместе, затем выходит, когда появляется любая одна перечисленная инвалидация.
Лонг-комбинация задана как индекс относительной силы, который переходит выше 50, оставаясь ниже 70, вместе с моментумом, который переходит выше нуля. Лонг закрывается, если индекс относительной силы падает ниже 50, индекс относительной силы поднимается выше 70 или моментум падает ниже нуля.
Шорт-комбинация задана как индекс относительной силы, который переходит ниже 50, оставаясь выше 30, вместе с моментумом, который переходит ниже нуля. Шорт закрывается, если индекс относительной силы поднимается выше 50, индекс относительной силы падает до 30 или ниже, или моментум поднимается выше нуля.
Ценовое подтверждение после сигнала осциллятора
Заявленное предостережение — дождаться, пока более поздние цены подтвердят сигнал осциллятора, прежде чем действовать по нему.
Все разборы дорожки · 46 разборов
- 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
- 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
- 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
- 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
- 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
- 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
- 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
- 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
- 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
- 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
- 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
- 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
- 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
- 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
- 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
- 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
- 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
- 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
- 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
- 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
- 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
- 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
- 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
- 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
- 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
- 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
- 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
- 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
- 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
- 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
- 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
- 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
- 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
- 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
- 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
- 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
- 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
- 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
- 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
- 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
- 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
- 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
- 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
- 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
- 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор