Центрированные скользящие средние для построения тренда

Начните с двухчастной модели цены

Рабочая конструкция начинается с двухчастной модели цены: случайное движение от точки к точке плюс циклическое движение с изменяющимися длиной волны, амплитудой и фазой. Движение от точки к точке — это изменение между одной отобранной ценой и следующей. Циклическое движение — оставшаяся компонента из волн, у которых меняются длина волны, амплитуда и фаза.

Скользящая средняя — это текущее среднее по заданному окну упорядоченных наблюдений. Она ослабляет более короткие циклы и оставляет более гладкую комбинацию компонент с большей длиной волны.

Последовательные разности не являются прогнозом следующего бара

В одной выборке дневных разностей за 191 торговый день было 99 повышений, 87 понижений и 4 неизменных значения, поэтому направленные вероятности находились около 50 процентов и не давали прогноза следующего бара. В той же выборке было 102 продолжения в том же направлении против 87 разворотов, а серии длиннее примерно 10 последовательных движений в одном направлении почти не встречались. После проверки этих подсчётов последовательных разностей движение от точки к точке можно считать по существу случайным.

Выбирайте длину окна относительно длины волны

Простая n-точечная средняя — это скользящая сумма, которая добавляет новейшее наблюдение и отбрасывает самое старое. Такая конструкция ослабляет движение от точки к точке плюс циклы короче примерно двух длин окна. Длина окна — это lookback средней и связана с длиной волны цикла отношением m. Когда m — целое число, цикл удаляется из средней. Когда m меньше 1, цикл ослабляется, но его пики и впадины остаются на месте.

Пара скользящих средних может выделить именованный цикл, например номинальную 41-недельную волну, из недельных закрытий. Номинальная длина волны — это средняя длина от пика до пика или от впадины до впадины этого именованного цикла на окне исследования, а не фиксированный календарный период. Длина волны затем меняется умеренно, а амплитуда — сильнее, поэтому моменты разворота ограничены теснее, чем амплитуда.

Центрируйте среднюю, прежде чем читать тренд

Нанесение средней без центрирования — основная ошибка конструкции. Центрированная средняя наносится с лагом в половину длины окна, чтобы пики и впадины совпадали с исходным рядом. 200-дневная центрированная линия отстаёт на 100 дней. Средняя без лага наносится на последнем баре и может обратить кажущийся тренд вблизи точек разворота. В одном 860-дневном окне нецентрированная линия показывала неверное долгосрочное направление как минимум 25 процентов времени, особенно вблизи разворотов.

Ограниченные отклонения и остаточная рябь

Когда средняя центрирована, отклонения цены вокруг неё остаются ограниченными — это геометрическая основа для построения каналов. Остаточную короткопериодную рябь можно ослабить второй или взвешенной средней либо разностями между средними и данными.