По годам169 разборов
Архив за 2010 год
Все разборы, вышедшие в 2010 году, в порядке выпусков. Весь корпус остаётся в одном клике.
C01Построение индикатора Vortex по барам OHLCC01Читайте каталог механических торговых систем как чек-лист спецификацииC01Проектирование механической тренд-фолловинг системы, стопы и валидацияC01Сложение комиссии и валютных издержек на международных исполненияхC01Критика event-priced стрэддлов и pin-risk на экспирацииC01Построение Vortex Indicator из расстояний максимум–минимумC01Сырая нефть как кейс по чтению свечной сессииC01Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоямC01Построение сигналов волновых соотношений на основе quadratic-trend-filterC01Механическим входам по-прежнему нужны ворота подтвержденияC01Снимки закрывающего аукциона, fair value и пивот-уровниC01Конструкция индикатора Vortex, масштабированная истинным диапазономC01Четырёхгейтовое вето перед входами по трендуC01Вход, стоп и трейлинг на форексе по правиламC01Котировка фьючерсного брокера — это спецификация исполненияC02Стекирование краткосрочного осциллятора со скользящей средней и правилами удержания свингаC02Режимы корреляции кросс-пар в неопределённых рынкахC02Как оценивать прогноз фильтра Калмана как трендовый фильтрC02Недельные свечи золота и пробой сопротивления на тысячеC02Нейросетевые пары из прогнозного спредаC02Typeahead-поиск скользящей средней, On-Balance Volume и стохастического осциллятораC02Используйте пятифакторный чек-лист вместо ярлыков паттерновC02Построение ценовых фильтров ADX, RSI и MACDC02Рассматривайте день pair-desk как одну проверяемую процедуруC02Назовите спред, затем сконструируйте ногиC02Зоны самоконтроля до Pre-trade checklistC02Предторговый фильтр ликвидности для фьючерсных контрактовC02Держите входы по правилам свободными от новостного смещенияC02Построение сомнительных и подтверждённых свинг-трендовC02Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverseC03Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценамC03Поддержка и сопротивление как фальсифицируемые графические гипотезыC03Оценить полосы в стиле Turtle как одну механическую процедуруC03Постройте детектор полосового фильтра, циклического и трендового режимовC03Внутри спреда: почему бары OHLC скрывают сдвиг покупок и продажC03Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержанияC03Ранжирование относительной ликвидности для выбора фьючерсного контрактаC03Завершение ABC, окна второй волны и соотношения ГаннаC03Построение фильтров режимов цикл против трендаC03Входы, выходы и воздержание по часовым паттернам как единый плейбукC03Построение простой, экспоненциальной и адаптивной среднихC03Календарь для робастности walk-forward и оценки методом Монте-КарлоC04Названия свечей как фильтр, а не каталогC04Modified volume-price trend и выравнивание с логарифмической шкалой ценыC04Размещение опционного стрэнгла в рыночном режиме 2010 годаC04Механическая торговля в диапазоне с глобальным стопом по счётуC04Фильтр ликвидности фьючерсов по равнодолларовому размеру и открытому интересуC04Лонги последней получасовки после поздних медвежьих раллиC04Schaff Trend Cycle как комбинация MACD и стохастического осциллятораC04Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-ценаC04Почему циклические индикаторы дают сбой при смене параметровC04Аукционы открытия на той же стороне и парное использование капиталаC04Биржевые валютные фьючерсы против спот-форекса как предторговый чеклист площадкиC04Построение Schaff Trend Cycle из MACD и окна доминирующего циклаC05Delta hedging как контекст, а не покрытиеC05Размер резервов для кондоров и слоёв парC05Построение опционных оверлеев для бета-скорректированных портфелейC05Построение Trend filter как низкочастотной моделиC05Заранее заданные правила до дискреции в механической торговой системеC05Диапазон iron condor, волатильность и диверсификацияC05Равная и неравная геометрия страйков в четырёхногой кредитной книгеC05Доля диапазона сессии: валютные фьючерсы против мини-индексаC05Валютные фьючерсы против форекса: спред, маржа и микроконтрактыC05Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённостиC05Построение вертикали как процедура с ограниченным рискомC05Сборка сглаженного осциллятора percent-b из Heikin-Ashi и стека среднихC05Сглаженный Heikin-Ashi percent b для тайминга дивергенцийC05Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактовC05Оверлеи индексных кондоров и ремонт дельтыC06Перегрузка правилами, незавершаемые чек-листы и тесные стопыC06Скрининг фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равному долларовому размеруC06Построение карт volume profile для поддержки и сопротивленияC06Построение дневных уровней пробоя volume profileC06Построение портфеля как конвейер: учебный кейс 2010 годаC06Рассматривайте книгу пар как один риск-бюджет, прежде чем добавлять слойC06Запишите резиночный лонг до исполненияC06Торговый план, который задаёт вход, стоп, трейлинг и паузу вместеC06Дешёвая подразумеваемая волатильность дальнего месяца — вопрос режима, а не правило покупкиC06Fixed-share fade scalping как контроль эмоцийC06Построение кластера разворота Ганна, Фибоначчи и decade-scaleC06Незавершенная пятая волна заблокировала счет второй волныC06Сезонные товарные окна и риск исполнения стоп-лимитаC06Сочетание Relative Strength Index, стохастического осциллятора и MACD как фильтров наклонаC06Используйте процентный стоп от диапазона сессии как предторговый фильтрC07Построение углов Ганна для квадрата цены и времениC07Недельный конкурсный лонг, рассматриваемый как единая свинг-процедураC07Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидацииC07Принудительная маржа как реальная гарантия фьючерсной сделкиC07Сопоставленные стрэддлы на индексных прокси с плечом и без плечаC07Диапазонные сетки dynamic-pivot для трендового уклонаC07Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осцилляторомC07Индекс доллара, кросс-курсы и сырьевой контекст для целей на форексеC07Risk of ruin при фракционном и резервном беттингеC07Ранжирование ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контрактаC07Построение акселерометров ликвидности из средних advance-declineC07Пересмотр разметки волн Эллиотта с ориентирами RSI и стохастикаC07Сконструируйте систему range-breakout, начиная с состояния рынка, как одну процедуруC07Pre-trade checklist против автоматических стоповC08Маржин-колл как задача бюджетирования нетто-дельтыC08Нормализованная волатильность как проверяемое переключение режимаC08Углы Ганна как привязанные ко времени тесты, которым по-прежнему нужны структура и RSIC08Многогоризонтные циклические сигналы, трендовые фильтры и стопыC08Rebate parking не проходит чек-лист частного фондаC08Фьючерсы на золото после крупного отката: кластерный риск и тайминг хеджаC08Пропуск сигналов после убыточной серии — это новая системаC08Точный вход на откате и незапланированный выход ради защиты прибылиC08Выберите мини- или стандартный фьючерс до первого исполненияC08Назначение по календарному спреду как смена режима волатильностиC08Рассматривайте психологию как часть торговой процедурыC08Краткосрочные волновые и пропорциональные подсказки без прогнозов направленияC08Правила входа по отфильтрованному гэпу с follow-throughC08Конусы волатильности с датами экспирации как портфельный контекстC08Трёхслойный разбор графика золота: от волн до подтверждения свечамиC09Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймахC09Сезоны, цикл Уолла и время Фибоначчи на длинной волне 1949 годаC09Маржин-колл — это запоздалый экзамен по размеру позицииC09Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсовC09Рассматривайте риск разорения, лимиты просадки и сайзинг по Келли как согласованные предторговые фильтрыC09Цели проекции свингов и продажи путов с опорой на поддержкуC09Построение направленных баттерфляй-спредов вне денегC09Свинг-машина с двумя состояниями из четырёх скользящих экстремумовC09Cloudbank: сопротивление сверху и восстановление через пробойC09Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживанияC09Построение паттернов «треугольник», «расширение» и «голова и плечи»C09Построение свинг-чартов по клирам диапазонов баровC09Выходы reverse-entry для пар, пивотов и поддержкиC09Свечи сессий золота и серебра на форексе как контекст режима металловC10Отскок индекса доллара США как проверка пробитой поддержки, Фибоначчи и объёмаC10Наследие углов Ганна — это не сигналC10Отсеивайте фьючерсы по торгуемой ликвидности до определения размера позицииC10Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse FisherC10Оповещения о шуме метода Clear для входов и выходов в свингC10Stocks-to-use по softs и полугодовые событийные окнаC10Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-outC10Кейс коррективной фазы золота после максимума 1265C10Парные книги специалиста, размер которых задан под дивиденды и лентуC10Межрыночный режим dollar-pivot для валютных парC10Модифицированные бабочки и календарные спреды в дорогих бумагахC10Размер форекс-позиции по правилу fixed-fractionalC10Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастикомC11Ограничьте трендовый риск до открытия сделкиC11Пересборка экспоненциального среднего как ограниченного фильтра с коррекцией ошибкиC11Временные окна веера Ганна, подтверждённые позицией волн ЭллиоттаC11Построение свинг-чарта по clear-methodC11Ценовые режимы зерна начинаются с цикла урожая, доллара и переходящих запасовC11Настоящая диверсификация как построение портфеляC11Ремонт убыточного лонга без новых денегC11Оценка внутридневных lead-lag правил евро и золотаC11Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500C11Построение карт ценовой силы по двухбарным свингамC11Ступенчатые календари кукурузы и пшеницы как доллар-нейтральные сезонные спредыC11Построение валютных пар из относительной силы корзиныC12Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе HullC12Рассматривайте рынок как передаточное устройство, прежде чем достраивать ценовую траекториюC12Энергетические фьючерсы, доллар, запасы и сценарный рискC12Углы Ганна как повторяемая графическая гипотезаC12Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидностиC12Фильтрация ложных сигналов MACD пробоями трендовых линийC12Как JM internal band становится правилами входа и выхода для лонга и шортаC12Стойте в стороне, пока взаимосвязь не разорвётсяC12Collar-оверлеи без верхней границы и short-календари на неделе отчетностиC12Доход от iron condor в боковом режимеC12Оценка механического тайминга индексов при лимитах просадкиC12«Голова и плечи» как сетап, проверенный воспроизведениемC12Построение гипотез коррекционных волн с помощью коррекций ФибоначчиC13Конструкция short-strangle из диапазона, волатильности и премииC13Кластеры Фибоначчи как плотное решение поддержки или сопротивленияC13Подсчёты валютной конгестии и построение диапазонаC13Каталог программного обеспечения не проходит чеклист без одной проверяемой процедуры