1990выпуск C081-4
Построение двухлинейного индекса относительной волатильности
Начните с панели Rate of Change только по закрытиям — исходного исследования модуля графиков, — затем пересоберите тот же график вокруг индекса относительной волатильности. Индекс разделяет историческую волатильность на две lookback-суммы беззнакового хода выше и ниже предыдущего закрытия, и этот спред можно переформулировать как осциллятор от 0 до 100.
- Rate of Change был исходным индикаторным исследованием модуля графиков и остаётся контрольным сигналом на основе закрытий в том же меню.
- Индекс относительной волатильности ведёт две скользящие суммы одинаковой lookback-длины: беззнаковый ход от максимума к предыдущему закрытию и беззнаковый ход от минимума к предыдущему закрытию.
- Верхняя линия — указанное направление и режимное чтение исторической волатильности; спред можно переписать как процентный осциллятор волатильности от 0 до 100.
- Редакторская позиция: архив показывает два отображения одной упорядоченной ценовой серии — пересекающуюся пару или один осциллятор, а не торговое правило.
Контрольная панель только по закрытиям
Обсуждаемый модуль графиков изначально выводил Rate of Change как своё единственное индикаторное исследование. Эта панель на основе закрытий — сигнал сравнения для того, что следует дальше. Она не переписывается в разделение волатильности.
Исследование волатильности привязано к тому же переключателю графических команд и меню, которые уже запускают Rate of Change. Поэтому рабочий процесс держит два чтения одной упорядоченной ценовой серии, а не две отдельные исследовательские задачи.
Две скользящие суммы одной сессии
Каждая сессия добавляет беззнаковое расстояние от максимума этого дня до предыдущего закрытия в одну скользящую сумму lookback-длины, выбранной пользователем. Беззнаковое расстояние от минимума этого дня до предыдущего закрытия попадает в парную скользящую сумму.
Эти две скользящие суммы наносятся как линия вверх и линия вниз. Линии пересекаются, когда меняется указанное направление рынка. Линия, которая стоит выше другой, трактуется как указанное направление.
Режимная пара или один осциллятор
Какая линия стоит выше — это чтение исторической волатильности. Оно описывает, как недавний реализованный диапазон располагался выше против ниже предыдущего закрытия.
Спред между двумя линиями можно переписать как процентный осциллятор волатильности, масштабированный от 0 до 100. Базовые lookback-суммы остаются теми же. Меняется только отображение: с пересекающейся пары на одну масштабированную линию.
Входы по диапазону вместо одних закрытий
Конструкция представлена как более чувствительное чтение тренда, чем индикаторы только по закрытиям, потому что использует внутридневной диапазон выше и ниже предыдущего закрытия.
Парные линии описываются как визуально схожие с плюсовым и минусовым Directional Movement, хотя формулы различаются. Сходство внешнего вида — не тождество метода. Rate of Change остаётся базовой линией на основе закрытий на том же графике.
Все разборы дорожки · 7 разборов
- 1990Построение двухлинейного индекса относительной волатильности
- 1993Фильтр направления волатильности для двойных пересечений скользящих средних
- 1995Построение индекса относительной волатильности и инерции
- 1995Построение трендового фильтра относительной волатильности по максимумам и минимумам
- 2005Генетическая оптимизация правил кроссовера relative-volatility
- 2017Как lookback-периоды, знак и полосы строят осциллятор волатильности
- 2017Построение знакового осциллятора относительной волатильности