Skip to main content
Дорожка Average Directional Index
54 / 56
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C078-15

Полосы экспоненциального отклонения со скользящей средней, RSI и ADX

Конверт волатильности собирается из средней полосы — 20-периодной скользящей средней — и внешних линий на расстоянии двух экспоненциальных отклонений. Индекс относительной силы и средний направленный индекс выступают подтверждающими наложениями, поэтому комбинация не является показанием одного индикатора.

  • Полосы экспоненциального отклонения — это трёхлинейный конверт, средняя полоса которого представляет собой 20-периодную простую или экспоненциальную скользящую среднюю, а внешние линии располагаются на два экспоненциальных отклонения выше и ниже этой средней линии.
  • Средняя полоса — направленный компонент. Экспоненциальное отклонение задаёт ширину полос по отклонениям периода и множителю 0.10, когда окно расчёта равно 20.
  • Пробои полос и изменения направления полос — графические события, по которым при стандартных настройках определяют ценовые тренды и развороты.
  • Комбинация требует согласия конверта, состояния скользящей средней и как минимум одного подтверждающего ряда. Индекс относительной силы — наложение, а плоская скользящая средняя при 14-дневном среднем направленном индексе, остающемся ниже 20, отмечает торговый диапазон.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаAverage Directional Index71 разборRelative Strength Index186 разборовMoving average449 разборов

Трёхлинейный конверт

Полосы экспоненциального отклонения — это трёхлинейный конверт, средняя линия которого представляет собой скользящую среднюю, а внешние линии располагаются на фиксированное кратное экспоненциально взвешенного среднего отклонения выше и ниже этой средней линии.

В архивном рабочем процессе средняя полоса — 20-периодная простая или экспоненциальная скользящая средняя. Внешние линии размещаются на два экспоненциальных отклонения выше и ниже этой средней полосы.

Как строятся средняя полоса и ширина полос

Средняя полоса скользящей средней представлена как направленный компонент. Экспоненциальное отклонение представлено как компонент, задающий ширину полос.

Начальное экспоненциальное отклонение — это 20-периодное среднее абсолютных разностей между каждым закрытием и выбранной 20-периодной скользящей средней. Каждая из этих абсолютных разностей является отклонением периода. Последующие значения обновляются как отклонение периода, умноженное на множитель, плюс предыдущее экспоненциальное отклонение, умноженное на единицу минус множитель.

Сглаживающий множитель равен 2, делённому на число периодов окна расчёта плюс один, что составляет 0.10 при окне расчёта 20.

Насколько далеко назад начинается расчёт

Значения экспоненциального отклонения и экспоненциальной скользящей средней зависят от того, насколько далеко назад начинается расчёт. 20-периодный ряд простой средней описывается как становящийся точнее после 20 дней, тогда как 20-периодный ряд экспоненциальной средней требует дополнительных 20 дней, потому что сама средняя экспоненциальная.

Первая завершённая строка таблицы

Проработанный 20-дневный табличный пример сообщает на 30 May 2018 закрытие 12625.87, 20-дневную простую среднюю 12643.49, экспоненциальное отклонение 111.15 и совпадающие верхнюю и нижнюю полосы 12865.80 и 12421.19 для столбцов как простой, так и экспоненциальной средней в этой первой завершённой строке.

NYSE Composite с 20-дневными полосами экспоненциального отклонения

Дневные закрытия NYSE Composite лежат внутри конверта 20-дневной простой скользящей средней, внешние линии которого отстоят на два экспоненциальных отклонения. Ширина полос сужается в течение июня, затем верхняя линия поднимается, когда июльский рост растягивает отклонение. Каждая точка скопирована из расчётной таблицы статьи, а не снята с уже построенного графика.
Дневные закрытия NYSE Composite лежат внутри конверта 20-дневной простой скользящей средней, внешние линии которого отстоят на два экспоненциальных отклонения. Ширина полос сужается в течение июня, затем верхняя линия поднимается, когда июльский рост растягивает отклонение. Каждая точка скопирована из расчётной таблицы статьи, а не снята с уже построенного графика.NYSE Composite · Daily · 2018-05-30T00:00:00.000Z по 2018-07-31T00:00:00.000Z

В статье считаются и полосы на основе SMA, и полосы на основе EMA; на этом графике использованы столбцы 20-дневной SMA. Первое экспоненциальное отклонение (30 May 2018) — среднее первых 20 абсолютных отклонений; в последующие дни применяется экспоненциальный сглаживатель с множителем 2/(20+1). Экспоненциальные значения зависят от того, насколько далеко назад задано начальное значение расчёта.

Графические события при стандартных настройках

Пробои полос и изменения направления полос представлены как графические события, по которым при стандартных настройках определяют ценовые тренды и развороты на разнообразных ценных бумагах.

Определение торгового диапазона

Торговый диапазон определяется сочетанием плоской скользящей средней с 14-дневным средним направленным индексом, остающимся ниже 20, как показано на FTSE 100 с October 2001 до пробоя в May 2002.

Индекс относительной силы как подтверждение

Индекс относительной силы задан как подтверждающее наложение, используемое вместе с конвертом и другим базовым анализом тренда, а не как самостоятельная замена полос.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
54 из 56 в дорожке «Average Directional Index»
202026-29 с.Дальше про «Average Directional Index»Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессииСырой наклон по методу наименьших квадратов наследует ценовой масштаб ряда, поэтому более дорогая траектория может показать большее число, чем более дешёвая траектория той же относительной формы.
Все разборы дорожки · 56 разборов
  1. 1986Циклически согласованный Directional Trend Indicator
  2. 1987Что на самом деле сравнивают правила входа по кроссоверу и по направленному движению
  3. 1988Пересечению направленных линий нужны фильтр тренда, правило крайней точки и долларовый стоп
  4. 1988Построение истинного диапазона адресацией со смещением
  5. 1988Построение направленного движения по диапазону бара
  6. 1988Построение индекса среднего направленного движения: рекурсивное сглаживание и смещение окна ретроспекции
  7. 1988Поэтапное построение Average Directional Index с подтверждением Relative Strength Index и оповещениями о стопе
  8. 1988Построение Average Directional Index с зафиксированными правилами истинного диапазона и направленности
  9. 1991Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  10. 1991Построение пятисессионных прогнозов по входам стохастика, ADX и MACD
  11. 1993Построение среднего направленного индекса из направленного движения и истинного диапазона
  12. 1993Подтверждение n-барных пробоев фильтрами ADX и DX
  13. 1994Построение трендового фильтра по ширине полос Боллинджера
  14. 1994Предторговый чеклист, который может отказать лонгу тремя способами
  15. 1997Порог ADX и скользящая средняя как трендовый фильтр
  16. 1998Режимные фильтры для мутировавших индикаторов
  17. 1999Построение среднего направленного индекса из расширения диапазона и истинного диапазона
  18. 2000Оценка ADX, RSI и скользящих средних в хранилище по множеству акций
  19. 2000Stochastic pop как фильтрованный сетап продолжения
  20. 2000Начало и выход по одному индексу среднего направленного движения
  21. 2002Совместное чтение ADX и MACD для силы и направления тренда
  22. 2003Адаптивный пробой Дончиана с подразумеваемой волатильностью и объёмом
  23. 2004Индекс среднего направленного движения как режимный фильтр для индекса относительной силы и стохастического осциллятора
  24. 2004Построение объёма, нормированного на истинный диапазон, как направленного фильтра
  25. 2005Построение многофильтровой процедуры пробоя пенни-стоков
  26. 2005Соберите один плейбук, который переключается вместе с режимом сессии
  27. 2005Сочетание полос Боллинджера, индекса среднего направленного движения и коррекции Фибоначчи на валютных парах
  28. 2006Сборка адаптивной ценовой зоны из дважды сглаженных средних
  29. 2006Шлюз силы ADX для MACD и стохастического осциллятора
  30. 2007Направленное движение как фильтр плюс триггер
  31. 2007Построение стека разрешения тренда с приоритетом вето
  32. 2007Гейты ADX для конца тренда, диапазона и разворота
  33. 2008Построение девятиячеистой сетки directional-ratio
  34. 2008Lookback-периоды ADX и directional trend indicator как параметры фильтра тренда
  35. 2008Согласованная с удержанием рыночная линза на основе средних и пересечений directional-line
  36. 2008Девятиячеечное направленное табло для входов на нескольких горизонтах
  37. 2010Построение Vortex Indicator из расстояний максимум–минимум
  38. 2010Построение ценовых фильтров ADX, RSI и MACD
  39. 2011Построение Volume Zone Oscillator с фильтром режима на основе скользящей средней и Average Directional Index
  40. 2011Volume Zone Oscillator, обусловленный фильтром Average Directional Index
  41. 2011Названия свечей требуют проверок volume-price, ADX и скользящей средней
  42. 2012Кластерные линии average-directional-index как фильтр начала тренда
  43. 2012Кластерные фильтры Average Directional Index для сигналов начала тренда
  44. 2012Подтверждение начала или разворота тренда тройным кластером ADX
  45. 2013Построение стека позднего входа из знакового осциллятора DMI
  46. 2013Направленный осциллятор и его Stochastic как составной фильтр тайминга
  47. 2013Lookback-периоды кластера ADX — закреплённая спецификация, а не подпись на графике
  48. 2013Совмещение скользящих средних, стохастиков и ADX в дневном скане
  49. 2015Сборка Average Directional Index из направленного движения
  50. 2016Как фильтр Average Directional Index и вход на пробое образуют одну процедуру
  51. 2016Оценивайте пересечения RSI и стохастика только когда ADX подтверждает тренд
  52. 2018Построение фильтра ADX для внутридневных пробоев
  53. 2018Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дня
  54. 2019Полосы экспоненциального отклонения со скользящей средней, RSI и ADX
  55. 2020Трендовый фильтр нормализованного наклона на основе линейной регрессии
  56. 2020Гейтирование дивергенций волатильности и моментума фильтром Trend
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201975 разборов
Все 71 разбор с записью «Average Directional Index»
Тоже про «Average Directional Index»5 разборов
2000Оценка ADX, RSI и скользящих средних в хранилище по множеству акций1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале1988Поэтапное построение Average Directional Index с подтверждением Relative Strength Index и оповещениями о стопе1994Предторговый чеклист, который может отказать лонгу тремя способами2004Индекс среднего направленного движения как режимный фильтр для индекса относительной силы и стохастического осциллятора