Skip to main content
Дорожка Relative Strength Index
20 / 26
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C0164-71

Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопами

Более медленный недельный RSI, более быстрый недельный RSI, пара простых скользящих средних и два способа постановки стопов могут располагаться на одном недельном графике, чтобы экспозиция по тренду на более длинном горизонте и более короткие сделки на коррекциях опирались на один и тот же прозрачный набор правил.

  • Два недельных значения RSI разной длины позволяют позициям на более длинном горизонте и более коротким сделкам на откатах делить один график.
  • Более длинное значение задаёт направление тренда как фильтр входа, и оба значения участвуют в условиях входа и выхода.
  • Более медленная и более быстрая простые скользящие средние цены закрытия располагаются на ценовой панели как контекст для двух подграфиков осцилляторов.
  • Реализации добавляют процентный стоп с простым правилом размера или накладывают сигналы двух уровней стопа, чтобы риск оставался ограниченным после открытия сделки.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRelative Strength Index261 разборStop-loss order297 разборовMoving average597 разборов

Два недельных осциллятора на одном графике

Представленный набор правил построен вокруг двух недельных расчётов RSI разной длины, чтобы позиции на более длинном горизонте и более короткие сделки на откатах можно было вести на одном графике.

RSI — ограниченный осциллятор недавних приростов против убытков за выбранный lookback. Здесь более медленное недельное значение фильтрует направление, а более быстрое недельное значение задаёт момент входов и выходов на откатах.

Вместе используются пятибарный недельный RSI и 17-барный недельный RSI. Более длинное значение задаёт направление тренда как фильтр входа, и оба значения участвуют в условиях входа и выхода.

Недельный RSI Google: 5 и 17 баров

Более медленный 17-недельный RSI остаётся ниже 60 на всём протяжении распродажи 2008 и пересекает 60 только весной 2009, тогда как более быстрый 5-недельный RSI дважды касается зоны перепроданности около 20, в начале 2009 резко выходит выше 60 и затем удерживается в повышенном диапазоне, когда медленная линия подтверждает восходящий тренд. Точки сняты с недельных панелей осциллятора Google в TradeStation, а не из таблицы.
Более медленный 17-недельный RSI остаётся ниже 60 на всём протяжении распродажи 2008 и пересекает 60 только весной 2009, тогда как более быстрый 5-недельный RSI дважды касается зоны перепроданности около 20, в начале 2009 резко выходит выше 60 и затем удерживается в повышенном диапазоне, когда медленная линия подтверждает восходящий тренд. Точки сняты с недельных панелей осциллятора Google в TradeStation, а не из таблицы.GOOG · weekly · 2008-07-18T00:00:00.000Z по 2009-07-10T00:00:00.000Z

Прокрученное недельное окно — примерно July 2008 – July 2009. Показания строки статуса 92.74 и 68.66 относятся к более позднему живому бару, а не к этому виду. На исходных панелях уровни 40 и 60; на ценовой панели также показаны 10-недельная и 40-недельная простые скользящие средние. Показания RSI приблизительны с точностью до нескольких пунктов.

Что требовалось от конструкции

Требования к конструкции предусматривают одну прозрачную модель на недельных данных, ограниченную дискрецию по графическим паттернам, возможность оставаться в лонге в восходящем тренде и одновременно торговать коррекции в нисходящем тренде, а также простую реализацию.

Скользящие средние как контекст графика

Скользящая средняя — сглаженное среднее цен закрытия за заданное число баров. Более медленная и более быстрая недельные средние располагаются на том же ценовом графике как контекст для двугоризонтных правил осцилляторов.

Реализация на недельном ценовом графике наносит 40-барную простую скользящую среднюю цены закрытия и 10-барную простую скользящую среднюю цены закрытия на ту же панель, что и два подграфика RSI.

Параметры и три способа разметить правила

Настраиваемое исследование открывает параметры длин медленного и быстрого RSI, длин медленной и быстрой скользящих средних, а также отдельные уровни покупки и продажи для каждого осциллятора.

Реализация в электронной таблице выполняет те же расчёты осцилляторов и скользящих средних в формулах и отмечает точки покупки и продажи на свечном графике, на котором также показаны скользящие средние.

Другая реализация накладывает сигналы двух уровней стопа из набора правил двух осцилляторов в виде зелёных или красных точек на ценовом графике.

Как стопы располагаются рядом с осцилляторами

Стоп-лосс — заранее заданный выход, который ограничивает убыток или экспозицию после открытия сделки. Реализации в этом материале добавляют второй слой стопа или процентный стоп с простым правилом размера, чтобы риск оставался ограниченным до позиции и во время неё.

Как минимум одна платформенная реализация добавляет систему процентного стопа плюс простое правило размера позиции на основе капитала, закрытого эквити и цены закрытия.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
20 из 26 в дорожке «Relative Strength Index»
20118-9 с.Дальше про «Relative Strength Index»Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силыPercent-offset-envelope умножает одну простую скользящую среднюю на константы, например 1.02 и 0.98, и не меняет, сколько закрытий входит в среднее.
Все разборы дорожки · 26 разборов
  1. 1991Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных средних
  2. 1991Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии
  3. 1991Затравочные средние и рекурсивное обновление
  4. 1993Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживания
  5. 1993Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силы
  6. 1994Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силы
  7. 1994Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытия
  8. 1997Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиям
  9. 2002Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правилам
  10. 2004Сборка ограниченного пути RSI
  11. 2004Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целям
  12. 2004Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бара
  13. 2006Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятора
  14. 2006Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силы
  15. 2006Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30
  16. 2007Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSI
  17. 2008Полосы RSI как однодневный сдвиг уровней reverse-engineered RSI
  18. 2008Построение асимметричного RSI из адаптивных средних роста и снижения
  19. 2010Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse Fisher
  20. 2011Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопами
  21. 2011Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силы
  22. 2011Быстрый и медленный индекс относительной силы как один механический свод правил
  23. 2011Построение осциллятора ценовых зон по знаковым закрытиям
  24. 2015Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силы
  25. 2015Relative Strength Index как базовая линия в программных листингах 2015 года
  26. 2018Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонению
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2011131 разбор
Все 261 разбор с записью «Relative Strength Index»
Тоже про «Relative Strength Index»5 разборов
1988Поэтапное построение Average Directional Index с подтверждением Relative Strength Index и оповещениями о стопе2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса2002Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правилам2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки