Затравочные средние и рекурсивное обновление

Двухэтапное построение

Индекс относительной силы — это осциллятор со шкалой 100, получаемый из отношения среднего роста к среднему падению после того, как это отношение сдвигается на единицу и инвертируется.

Редакторское прочтение: рассматривайте индекс относительной силы как задачу двухэтапного построения. Фиксированное 14-дневное окно затравки создает первое среднее роста и среднее падения. Последующее рекурсивное обновление затем переносит эти средние вперед, так что более поздние значения наследуют затравку, а не запускают новый период ретроспективы.

Как окно затравки формирует первые средние

Окно затравки — это начальный 14-дневный блок, используемый только для формирования первой пары средних.

Первое среднее роста — это сумма положительных изменений закрытия за 14 дней, деленная на 14. Первое среднее падения — это сумма отрицательных изменений закрытия за те же 14 дней, деленная на 14.

Оба усредненных входа хранятся как абсолютные неотрицательные величины.

Относительная сила и значение осциллятора

Относительная сила — это текущее среднее роста, деленное на текущее среднее падения.

Значение осциллятора равно 100 минус 100 деленное на один плюс относительная сила.

Как рекурсивное обновление переносит затравку вперед

После 14-дневной затравки рекурсивное обновление — это правило последующих дней, которое масштабирует каждое предыдущее среднее на 13, прибавляет сегодняшнее совпадающее изменение или ноль и делит на 14.

Положительное закрытие увеличивает только среднее роста. Отрицательное закрытие увеличивает только среднее падения, используя абсолютный размер этого нисходящего закрытия.

После обновления двух средних оставшееся преобразование относительной силы совпадает с этапом затравки.