Skip to main content
Дорожка Price channel
19 / 55
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C071-3

Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии

Торговые полосы, также называемые конвертами, рисуются как видимые внешние границы, призванные содержать ценовую траекторию инструмента. То же обсуждение построения показывает три правила ширины: percentage-envelope вокруг скользящей средней, bollinger-band, который расширяется и сужается вместе с измеренной изменчивостью, и linear-regression-channel, чьи параллельные направляющие лежат на равном расстоянии от least-squares-line.

  • Торговые полосы, также называемые конвертами, рисуются как видимые внешние границы, призванные содержать ценовую траекторию инструмента, а построение трактует касание верхней полосы как сигнал на продажу и касание нижней полосы как сигнал на покупку.
  • Percentage-envelope использует середину скользящей средней с фиксированным процентным смещением. В одном проиллюстрированном случае используется 20-дневная средняя со смещениями 2%.
  • Bollinger-band размещает края на расстоянии двух стандартных отклонений от середины простой скользящей средней, поэтому коридор расширяется или сужается, когда измеренная изменчивость растет или падает.
  • Linear-regression-channel проводит параллельные направляющие на равном расстоянии от least-squares-line. Сигналы, полученные от полос, описываются как нуждающиеся в подтверждении, потому что цена может идти вдоль одного края в режиме band-walk, особенно в сильных трендах.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPrice channel77 разборовBollinger Bands84 разбораLinear regression112 разборов

Торговые полосы как видимые коридоры

Торговые полосы, также называемые конвертами, рисуются как видимые внешние границы, призванные содержать ценовую траекторию инструмента. Trading-band — это пара внешних линий, коридор, предназначенный содержать типичное движение.

Построение описывается как трактовка касания верхней полосы как сигнала на продажу и касания нижней полосы как сигнала на покупку.

Ранний метод набрасывал сглаженные волны, которые отслеживали наивысшие и наименьшие максимумы для верхнего края и наивысшие и наименьшие минимумы для нижнего края, а затем проецировал этот паттерн вперед.

Фиксированный процент вокруг средней

Более позднее построение использует скользящую среднюю как середину и смещает полосы на фиксированный процент. Результат — percentage-envelope: коридор, чьи края расположены на фиксированную долю выше и ниже этой середины скользящей средней. В одном проиллюстрированном случае используется 20-дневная средняя со смещениями 2%.

Скользящая направляющая стандартного отклонения

Построение Bollinger-band начинается от середины простой скользящей средней и размещает полосы на два стандартных отклонения выше и ниже этой средней. bollinger-band — это коридор, масштабированный по волатильности: когда измеренная изменчивость растет или падает, эти полосы стандартного отклонения расширяются или сужаются, так что типичное ценовое движение остается внутри коридора.

Одна проиллюстрированная спецификация Bollinger-band откладывает два стандартных отклонения за предшествующие 20 дней вокруг 20-дневной скользящей средней. На рисунке отмечается, что полосы сужаются перед новыми краткосрочными трендами.

Параллельный канал вокруг подогнанной линии

Ценовые каналы, построенные по линиям тренда, — отдельная форма конверта. Price-channel берет свои края из геометрии линий тренда, а не из процентного смещения или смещения на стандартное отклонение.

Linear-regression-channel помещает least-squares-line на равном расстоянии от цен выше и ниже неё, затем проводит параллельные линии на том же расстоянии с каждой стороны. Least-squares-line — это прямая подогнанная линия, размещенная так, чтобы цены выше и ниже неё в совокупности были равноудалены от линии.

В этом построении regression-channel верхняя параллель должна напоминать линию сопротивления с верхней стороны, а нижняя параллель — линию поддержки с нижней стороны, давая визуальный ориентир, когда меняется структура тренда.

S&P 500 внутри 2-процентных полос вокруг 20-дневной средней

20-дневная средняя с фиксированным смещением в 2 процента удерживает большую часть роста S&P 500 1993 года внутри коридора, а затем не выдерживает, когда пробой апреля 1994 года проводит индекс сквозь нижнюю границу. Уровни сняты с построенного графика на боковой панели, а не из печатной таблицы, поэтому они приблизительны с точностью до ближайшего пункта индекса.
20-дневная средняя с фиксированным смещением в 2 процента удерживает большую часть роста S&P 500 1993 года внутри коридора, а затем не выдерживает, когда пробой апреля 1994 года проводит индекс сквозь нижнюю границу. Уровни сняты с построенного графика на боковой панели, а не из печатной таблицы, поэтому они приблизительны с точностью до ближайшего пункта индекса.S&P 500 · daily · 1992-11-01T00:00:00.000Z по 1994-04-30T00:00:00.000Z

Источник фиксирует середину как 20-дневную скользящую среднюю, а ширину — как 2 процента выше и ниже этой средней. Оцифровано из окна SuperCharts от 6 April 1994; растр обеспечивает точность примерно в один пункт индекса, а не в десятые.

Подтверждение после касания полосы

Сигналы, полученные от полос, описываются как нуждающиеся в подтверждении со стороны других индикаторов, потому что цены могут идти вдоль одной полосы в течение длительного интервала, особенно в сильных трендах, прежде чем пересечь к противоположной стороне. Этот отрезок — band-walk, в котором цена движется вдоль одного края конверта вместо того, чтобы сразу пересечь к противоположному краю.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
19 из 55 в дорожке «Price channel»
19961-12 с.Дальше про «Price channel»Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингамЛиния восходящего тренда соединяет последовательность значимых минимумов, пока цена формирует повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы. Линия нисходящего тренда соединяет последовательность значимых максимумов, пока цена формирует понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы.
Все разборы дорожки · 55 разборов
  1. 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
  2. 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
  3. 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
  4. 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
  5. 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
  6. 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
  7. 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
  8. 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
  9. 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
  10. 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
  11. 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
  12. 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
  13. 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
  14. 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
  15. 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
  16. 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
  17. 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
  18. 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
  19. 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
  20. 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
  21. 1998Коррекция 50% как тест режима канала
  22. 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
  23. 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
  24. 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
  25. 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
  26. 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
  27. 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
  28. 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
  29. 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
  30. 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
  31. 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
  32. 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
  33. 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
  34. 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
  35. 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
  36. 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
  37. 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
  38. 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
  39. 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
  40. 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
  41. 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
  42. 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
  43. 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
  44. 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
  45. 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
  46. 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
  47. 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
  48. 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
  49. 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
  50. 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
  51. 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
  52. 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
  53. 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
  54. 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
  55. 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199575 разборов
Все 77 разборов с записью «Price channel»
Тоже про «Price channel»5 разборов
2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии1998Каналы регрессии, заякоренные на окнах разворотов Williams %R