Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику

Общий чек-лист перенормировки и сравнения

Редакция TradersWeek: Построение фильтров можно читать как один чек-лист, а не как три несвязанных исследования. Назовите исходный ряд, зафиксируйте окно lookback, отобразите ряд в это окно, затем поместите результат на тот же график, что и цена, чтобы показание можно было проверить до того, как трактовать его как сигнал.

Именованные ряды в этом рабочем процессе — композит ширины рынка, индекс относительной силы цены закрытия или плотности бинов функции распределения цены. Стохастический осциллятор — общая перенормировка диапазона: каждый ряд помещается внутрь своих недавних наибольших и наименьших значений перед сравнением.

Соберите рабочее пространство ширины рынка

Рабочее пространство ширины рынка начинается со сбора индекса, растущих бумаг, падающих бумаг, новых максимумов и новых минимумов, затем строится композит, который вычитает падения из ростов. Этот построенный композит растущих против падающих бумаг, новых максимумов и новых минимумов — исходный вход для фильтра с перенормировкой диапазона.

Постройте центрированные фильтры ширины рынка

Относительная сила advance-decline строится центрированием 5-баровой перенормировки highest-lowest кумулятивного композита ширины рынка и вычитанием той же 5-баровой перенормировки сопутствующей цены закрытия.

Сила новых максимумов и сила новых минимумов применяют ту же центрированную перенормировку диапазона к рядам новых максимумов и новых минимумов, используя lookback в 4 бара и 8 баров соответственно. Эти показания — сила новых максимумов и сила новых минимумов, каждое со своим окном lookback.

Поместите фильтры ширины рынка на один график

Готовые фильтры ширины рынка можно наложить на один график индекса и, если исходные бары дневные, совместно сжать до недельного интервала выборки.

Задокументированные горизонтальные ориентиры для этих построенных рядов: -30 по относительной силе advance-decline, 30 по силе новых минимумов и -40 вместе с 40 по силе новых максимумов.

Перенормируйте индекс относительной силы

Показание стохастического индекса относительной силы строится так: вычислить 14-периодный RSI цены закрытия, найти 14-периодные максимум и минимум этого RSI и разделить расстояние от минимума на этот диапазон RSI. Индекс относительной силы — ограниченное показание упорядоченных закрытий за заявленный lookback; он используется и как самостоятельное исследование, и как внутренний ряд этого стохастического преобразования.

Сообщите плотность ценовых бинов

Функция распределения цены сообщает долю закрытий, попадающих в один интервал диапазона high-low за lookback. Одна заявленная параметризация использует интервал 6, 50-баровый lookback и 10 интервалов.

Отчёт с 10 интервалами и 50 барами может вычислить долю каждого бина, пиковую долю, модальный интервал и цену, бин текущего закрытия и осциллятор мобильности по разрыву между плотностью текущего бина и пиковой плотностью.

Сформируйте осциллятор мобильности

Та же конструкция гистограммы и мобильности может быть запущена с 14-баровым lookback и 10 интервалами, затем при желании сглажена 7-баровым средним показания мобильности.

Осциллятор мобильности принимает на вход число интервалов и lookback, в одной реализации по умолчанию использует 10 интервалов и 14 баров, ставит знак показанию, когда закрытие ниже модальной цены, и может вызываться из набора правил для исторического тестирования.