Конструкция направленного пробоя скользящей средней с тремя состояниями

Базовая линия до состояния пробоя

Базовая линия скользящей средней — это lookback-сглаживатель упорядоченного ценового ряда, используемый как уровень сравнения для бара, а не как нанесённый на цену оверлей.

Редакторское прочтение: сначала зафиксируйте эту базовую линию, затем классифицируйте каждый бар как полностью выше неё, полностью ниже неё или пересекающий её, чтобы состояние перекрытия оставалось видимым до любого последующего вневыборочного сравнения.

Сначала зафиксируйте конструктор

Длина lookback — это число интервалов дискретизации, используемых для расчёта средней. Она строится с минимальной длиной в 1 бар и документированным значением по умолчанию 20.

Конструктор скользящей средней также предоставляет смещение, документированное со значением по умолчанию 0.

Исходный ряд — это ценовой вход, подаваемый в среднюю. По умолчанию это close; также допускаются high, low, open или многоценовая композиция.

Один и тот же lookback можно рассчитать как простую, экспоненциальную, взвешенную или объёмно-взвешенную среднюю; по умолчанию используется простая форма.

Классифицируйте каждый бар в одно из трёх состояний

Полный пробой бара — это состояние, в котором весь бар находится по одну сторону от базовой линии скользящей средней.

Бар записывается как полностью положительный только когда его минимум выше скользящей средней, и как полностью отрицательный только когда его максимум ниже этой средней.

Состояние перекрытия — это состояние, в котором диапазон бара пересекает скользящую среднюю, поэтому не присваивается ни полное восходящее, ни полное нисходящее значение.

Когда бар перекрывает среднюю, конструкция возвращает смешанную гистограммную пару вместо однознакового направленного значения. Гистограммная пара — это два знаковых значения гистограммы, которые кодируют направленное состояние, включая разделённую пару для случая перекрытия.

Показывайте состояния вне ценовой панели

Исследование строится как отдельная двойная гистограмма с нулевой базовой линией, а не как оверлей на ценовой панели.

Цвета гистограммы и цвета ценовых баров — независимые параметры для положительного состояния, состояния перекрытия и отрицательного состояния.