Построение индекса среднего направленного движения: рекурсивное сглаживание и смещение окна ретроспекции

Эксперимент построения

Готовый индекс среднего направленного движения — это завершённый результат построения направленного движения. Статья удерживает этот готовый ряд неподвижным, фиксирует опубликованную 14-барную рекурсию, чтобы можно было проверить реплику, и затем меняет только решения усреднения, которые лежат в его основании.

Истинное окно с выпадением и полное смещение первого бара — две подстановки, которые рассматриваются. Вопрос на этом этапе — какие из этих решений сдвигают одни и те же входы, а не какое решение позже выиграет сравнение вне выборки.

Окно ретроспекции по умолчанию

14-барное окно ретроспекции представлено как длина полуцикла по умолчанию, соответствующая наблюдаемому 28-барному циклу. Это значение по умолчанию считается изменяемым, поэтому построение можно пересобрать на другом именованном окне, не меняя того, чем должен быть готовый результат.

Как собирается готовый результат

Плюс- и минус-индикаторы направленного движения — это соответствующие 14-барные суммы направленного движения, делённые на 14-барную сумму истинного диапазона и масштабированные на 100. Эти два ряда затем рисуются как пересекающиеся линии.

Дневной индекс направленного движения — это абсолютный разрыв между этими двумя индикаторами, делённый на их сумму и масштабированный на 100. Первый индекс среднего направленного движения — это 14-барное среднее этого дневного индекса. Последующие значения смешивают тринадцать частей предыдущего среднего с новейшим дневным индексом.

Рекурсивное сглаживание против окна с выпадением

Опубликованная 14-барная сумма обновляется вычитанием одной четырнадцатой предыдущей суммы и добавлением новейшего дневного истинного диапазона. Она не исключает самое старое наблюдение из фиксированного окна. Направленное движение накапливается по той же 14-барной рекурсии.

Сравнение этой рекурсивной суммы с обычной скользящей суммой дало расхождения до 15 процентов, когда наблюдение, которое должно было покинуть окно, сильно отклонялось от среднего ряда.

Смещение окна ретроспекции в первом окне

Смещение окна ретроспекции — это выбор, какая первая строка входит в именованное 14-барное окно. Если начать первую 14-барную сумму истинного диапазона с первой ценовой строки, а не с первой строки истинного диапазона, в этом начальном окне остаётся только 13 наблюдений истинного диапазона.

Применение вычитания одной четырнадцатой начиная с первого обновления удерживает последующие 14-барные средние на базе из 13 наблюдений. Альтернатива с полным окном отличалась на величину до 13 процентов.

Смещённые стартовые строки

Завершение модуля требует, чтобы разные компоненты начинались на разных строках, включая первое, второе, четырнадцатое и двадцать восьмое наблюдения. Истинный диапазон, направленное движение и индекс среднего направленного движения не разделяют одно смещение, поэтому реплика должна держать эти старты раздельно, если готовый ряд предстоит проверить.

Чего алгебраические расхождения не доказывают

Одни лишь алгебраические расхождения не рассматриваются как доказательство того, что опубликованные сокращения помогают или вредят последующему торговому правилу. Этот вопрос отложен до тестов готовых вариантов на нескольких контрактах.