Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
28 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2008выпуск C041-10

Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены

Полосы RSI превращают выбранные пороги осциллятора в конверты на ценовом графике. Эта архивная статья заново излагает эту конструкцию, обычные отображения 70 и 30, необязательное демпфирование и редакционное сравнение с полосами Боллинджера.

  • Полосы RSI спрашивают, какой цены сегодня должна достичь котировка, чтобы индекс относительной силы оказался на выбранном пороге.
  • Полосы повторно используют исходный расчёт RSI, поэтому их можно построить для любого порога и любого периода, включая обычные отображения 70 и 30.
  • Нанесение полос на цену делает пересечения порогов видимыми без отдельной панели осциллятора от 0 до 100.
  • Очень короткие периоды могут сделать полосы крайне волатильными, поэтому программа может вынести необязательный параметр демпфирования рядом с длиной, перепроданностью и перекупленностью.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораRelative Strength Index186 разборов

Зачем отображать RSI на цену

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, обычно масштабируемый от 0 до 100, который используют, чтобы отмечать состояния перекупленности и перепроданности по периоду изменений цены. Полосы RSI — это конверты в масштабе цены, которые отвечают, какое закрытие нужно сегодня, чтобы индекс относительной силы оказался на выбранном пороге.

Нанесение полос на цену призвано сделать пересечения порогов RSI видимыми без сопоставления с отдельной панелью осциллятора от 0 до 100.

Как строятся полосы

Полосы RSI строят, спрашивая, какой цены сегодня должна достичь котировка, чтобы индекс относительной силы оказался на выбранном пороге. Поскольку полосы повторно используют исходный расчёт RSI, их можно нарисовать для любого порога и любого периода.

Типичные отображения перекупленности и перепроданности используют уровни RSI 70 и 30 как верхнюю и нижнюю ценовые полосы. Эти выбранные пороги осциллятора можно отобразить на цену как верхнюю и нижнюю полосы.

Демпфирование коротких периодов

Очень короткие периоды RSI могут сделать полосы крайне волатильными, и для их стабилизации используют необязательный шаг ограничения или демпфирования. Демпфирование — это необязательный ограничитель, который снижает волатильность короткопериодных или экстремальных полос RSI.

Что выносит программа

Программная реализация выносит длину RSI, перепроданность, перекупленность и необязательный параметр демпфирования, чтобы можно было нанести и сырые, и демпфированные полосы. То же наложение полос RSI реализовали как индикатор графика на нескольких платформах технического анализа, включая более поздний десктопный релиз, который вынес параметры в окно настроек.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
28 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
20081-2 с.Дальше про «Bollinger Bands»Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими среднимиRelative Strength Index, который живёт в шкале от 0 до 100 в отдельной панели, труднее визуально совместить с ценой и трендом, чем наложения, нарисованные на ценовом графике.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200867 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса