Построение осциллятора со сжимающим последним каскадом

От lookback-модели к последнему каскаду

Исторический рабочий процесс начинается с lookback-модели на упорядоченных наблюдениях цены. Эта модель перецентрируется и масштабируется так, чтобы рабочий ряд занимал область сжатия обратного отображения. После отображения опорные линии на плюс или минус 0.5 используются как пороги принятия решения.

Что делает обратное отображение

Обратное отображение почти не меняет входы внутри плюс или минус 0.5. Абсолютные входы больше 2 сжимаются так, что выход не может превысить единичную величину.

Обратное отображение описывается как смещающее вероятностную массу выхода к полюсам плюс 1 и минус 1. Именно эта концентрация позволяет конструкции поддерживать двухуровневые правила решения.

Центрирование и масштабирование индекса относительной силы

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор последовательных закрытий вверх против закрытий вниз на заданном lookback. Здесь он перецентрируется и масштабируется до сжимающего последнего каскада.

Пятибарный индекс относительной силы перецентрируется вычитанием 50 и масштабируется на 0.1 так, чтобы рабочий ряд занимал примерно плюс или минус 5 до обратного отображения.

Этот масштабированный ряд относительной силы затем сглаживается девятибарной взвешенной скользящей средней. Средняя может быть укорочена или заменена экспоненциальной средней. Единственная указанная роль средней — подавлять случайные пересечения.

Насыщающая обёртка против переформирования

Стохастический осциллятор — это обёртка нормализации диапазона, которая помещает ряд между его собственными недавними максимумом и минимумом и тем самым принуждает к фиксированному боксу 0-100. Стохастический осциллятор, применённый к индексу относительной силы, представлен как насыщающая обёртка, которая принуждает к этому боксу.

Обратное отображение предлагается как замена, которая переформирует распределение того же осциллятора без этой обёртки.

Пороги срабатывания на плюс или минус 0.5

Отображённый ряд относительной силы строится с опорными линиями на плюс и минус 0.5. Полярность назначается по пересечениям любой из линий снизу вверх или сверху вниз. Оговорка о приоритете оставляет активной только одну полярность.

Тот же последний каскад на циклическом остатке

Фильтр выделения цикла — это короткий биномиальный сглаживатель плюс двухполюсная рекурсия высоких частот, которая извлекает циклический остаток переменной амплитуды из midpoint-цены.

Исторический фильтр использует midpoint-цену, четырёхбарное биномиальное сглаживание, двухполюсную рекурсию с alpha, равным 0.07, и подстановку второй разности для первых семи баров. Этот остаток затем проходит через то же обратное отображение.

Неотображённый циклический остаток тактируется пересечением ряда с его собственным однобарным лагом. Отображённый остаток использует те же опорные линии плюс или минус 0.5, что и конструкция на относительной силе.

Конечная энергия и линейно-предиктивный спектр

Поскольку отображённая волна ограничена плюс или минус 1, полная энергия волны конечна. Источник утверждает, что некоторые линейно-предиктивные алгоритмы тогда гарантированно сходятся.

Maximum-entropy spectrum analysis — линейно-предиктивный спектральный оценщик. Он назван как спектральный метод, уже применявшийся к торгуемым рядам, в том же заключительном обсуждении, которое связывает конечную энергию волны со сходимостью линейно-предиктивных алгоритмов.